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[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分,交易连续
D. 有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯定价公式如何表示的?
[判断题]布莱克一斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。 ( )
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于()。
A. 将套期保值用于解决期权的定价问题
B. 将套利用于解决期权的定价问题
C. 引进了风险中性定价
D. 引进了无风险定价
[单项选择]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括()
A. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 资本市场没有摩擦
[多项选择]资本资产定价模型所涉及到的假设有()。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用证券组合分析选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场没有风险
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件可概括为()。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平,依据方差评价证券组合风险水平,并采用证券投资组合方法选择最优债券组合
B. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[判断题]资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。()
[多项选择]根据期权定价理论,期权价值的决定因素主要有( )。
A. 期权的执行价格
B. 期权期限
C. 标的资产的风险度
D. 通货膨胀率
E. 无风险市场利率
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有_____。( )
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
[判断题]在资本资产定价模型的假设下,市场为有效组合的总风险提供风险补偿。()
[判断题]在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。