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[多选题]在期权定价理论中，根据布莱克－斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有( )。
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
E.现金股利
[单项选择]在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[多项选择]二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（）。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为零
D. 股票的波动率为零
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（）。
A. 存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以凭此利率无限制地借入或贷出
B. 在期权到期日前，股票无股息支付
C. 期权是美式期权
D. 股票可被自由买进或卖出
有收益资产期权定价模型的布莱克—斯科尔斯定价公式如何表示的？
[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的假定有( )。
A.无风险利率r为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利
D.标的资产价格波动率为常数
E.假定标的资产价格遵从混沌理论
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设（）。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得（该假设后被放弃）
E. 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中包括（）。
A. 股票价格服从对数正态概率分布
B. 股票预期收益率与价格波动率为常数
C. 期权有效期内没有红利支付
D. 存在无风险套利机会
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分，交易连续
D. 有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动
[单项选择]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[单选题]在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是
A.执行价格X
B.连续复利的无风险利率
C.标的资产波动率
D.期权的到期时间T
[单选题]根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[单项选择]采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表(
)。
A. 期权的执行价格
B. 标的股票的市场价格
C. 标的股票价格的波动率
D. 权证的价格
