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[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处在于()。
A. 将套期保值用于解决期权的定价问题
B. 将套利用于解决期权的定价问题
C. 引进了风险中性定价
D. 引进了无风险定价
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有_____。( )
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
[多项选择]Black-Scholes期权定价模型有哪些重要的假设()。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内,无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本
D. 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)
E. 该期权是欧式期权,即在期权到期前不可执行
[多项选择]二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件,主要有()。
A. 交易成本与税收为零
B. 投资者可以以无风险利率借入或贷出资金
C. 市场无风险利率为零
D. 股票的波动率为零
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易,没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分,交易连续
D. 有两种长期存在的证券,一种是无风险证券,另一种是股票,其遵循几何布朗运动
[单项选择]在布莱克一斯科尔斯期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
A. 期权的到期时间
B. 标的资产的波动率
C. 标的资产的到期价格
D. 无风险利率
[单选题]在 Black- Scholes期权定价模型的参数估计中,最难估计的变量是
A.执行价格X
B.连续复利的无风险利率
C.标的资产波动率
D.期权的到期时间T
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是()。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[多项选择]布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有()。
A. 股票可被自由买进或卖出
B. 期权是欧式期权,在期权到期日前,股票无股息支付
C. 存在一个固定的、无风险的利率,投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D. 不存在影响收益的任何外部因素,股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正态分布