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[单项选择]实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]违约概率是指债务人未来（）发生违约的可能性。
A. 一个月内
B. 半年内
C. 一年内
D. 三至五年内
E. 十年内
[判断题]根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。
[单项选择]信用评级越低，违约概率（）。
A. 越高，且呈线性上升
B. 越高，且呈几何级上升
C. 越低
D. 没有直接联系
[单项选择]内部评级法下，违约概率是指（）。
A. 在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B. 某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C. 债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D. 借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
[单项选择]已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
[单项选择]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断
[判断题]内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。
[填空题]违约概率的估算值的取得，必须根据：具有相似特征的贷款汇总在一起，观察期限至少（）年。
[判断题]由于等级数目有限，资信等级符号仅以基本符号作为违约概率的分级指标，其所提供的信息过于粗糙。
[填空题]建立基础数据“（）”的一体化维护使用机制和考核机制，利用状态估计等功能，督导考核基础数据维护工作，不断提高基础数据的完整性、准确性、一致性和维护的及时性。
[单项选择]投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.
A. 7000元
B. 9000元
C. 3000元
D. 4500元
[单项选择]商业银行在贷款定价过程中，用来确定一笔贷款潜在违约成本的数据不包括（）。
A. 税收成本的数据
B. 担保品价值的数据
C. 借款者信用状况的数据
D. 违约风险暴露的数据
[单项选择]随机抽取某市100名10岁女孩，测得其体重均数为35kg，若以一定概率估计该市10岁女孩体重的总体均数的所在范围，这是（）
A. 点估计
B. 区间估计
C. 假设检验
D. 医学参考值范围
E. 均数的标准误
