更多"违约概率是指债务人未来（）发生违约的可能性。"的相关试题:
[单项选择]信用评级越低，违约概率（）。
A. 越高，且呈线性上升
B. 越高，且呈几何级上升
C. 越低
D. 没有直接联系
[单项选择]内部评级法下，违约概率是指（）。
A. 在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B. 某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C. 债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D. 借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
[单项选择]已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：（）
A. 15亿
B. 12亿
C. 20亿
D. 30亿
[单项选择]一个由100个参考实体所构成的组合，每一个参考实体的违约概率为每年1%，考虑第n次信用违约互换。如果n=1，即“首家违约”，那么在其他条件不变的情况下，当违约相关性上升时，第1次违约互换合约的价格将会（）。
A. 上升
B. 下降
C. 不
D. 无法判断
[判断题]内部评级法下，违约概率（PD）在概念上即等同于不良率。
[单项选择]实施内部评级法初级法的银行需要有（）年违约概率数据的积累。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。
A. 一年
B. 三年
C. 5年
D. 8年
[填空题]违约概率的估算值的取得，必须根据：具有相似特征的贷款汇总在一起，观察期限至少（）年。
[判断题]由于等级数目有限，资信等级符号仅以基本符号作为违约概率的分级指标，其所提供的信息过于粗糙。
[判断题]根据《商业银行资本充足率计算指引》的规定，公司和金融机构风险暴露的违约概率应为商业银行内部估计的债务人1年期违约概率与0、03％中的较小值。
[单项选择]实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[多项选择]若学生未按时归还助学贷款，并且长期拖欠，违约信息多次载入中国人民银行个人征信系统后，会对违约学生未来的工作、生活带来什么不良影响？（）
A. 影响公务员录取、出国
B. 直接限制借款学生及共同借款人获得房贷、车贷。
C. 直接限制借款学生及共同借款人开办信用卡。
D. 直接限制借款学生及共同借款人享受几乎所有与金融机构有关的金融产品的申请与使用。
[单项选择]违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的（）。
A. 平均金额
B. 最低金额
C. 全部本金
D. 最高金额
E. 全部利息
[单项选择]投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.
A. 7000元
B. 9000元
C. 3000元
D. 4500元
[单项选择]统计学的小概率事件是指随机事件发生的概率（）。
A. P=0.05
B. P≤0.05
C. P>0.05
D. P<0.05
E. P≥0.05
[单项选择]如果事件1发生的概率是80％，事件2发生的概率是70％，这们又是相互独立的事件，那么这两个事件都发生的概率是多大？（）
A. 6％
B. 15％
C. 24％
D. 56％
[判断题]根据概率论中的小概率事件原理，概率很小的随机事件在一次试验中几乎不可能发生。
