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[单选题]32. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[单选题]46. 某客户6个月前在我行签约一年期加速远期购汇，签约当时市场即期价格为6.7，签约名义本金100万美元零成本加速远期______也叫加盖远期、Capped Forward的区间为______6.73,6.9，该产品结构包括三笔期权：1.卖出100万美元执行价格为6.73的美元看跌期权；2.买入100万美元执行价格为6.73的美元看涨期权；3.卖出100万美元执行价格为6.9的美元看涨期权。当前市场即期价为6.95，6个月掉期点为50点。______不考虑风险准备金下列说法正确的是______
A.其他答案都正确
B.市场价格在6.73下方时，客户按照6.73的价格购汇
C.市场价格在6.90上方时，客户按照6.90的价格购汇
D.到期市场价格在6.73-6.90之间时，客户按照市场价格在我行购汇
[判断题]7. 由于风险准备金政策红利，能够通过签约期权组合方式实现签约远期购汇效果并降低客户套期保值成本。为实现远期购汇效果，客户应该买入美元看涨/人民币看跌期权，同时卖出美元看涨/人民币看跌期权。
A.正确
B.错误
[单选题]客户即期结汇100万美元，汇率为7.1，同时远期购汇100万美元，汇率为7.2。这两笔业务组合在一起是（ ）业务。
A.外汇掉期
B.货币掉期
C.利率掉期
D.利率期权
[多选题]18. 由于存在远期购汇风险准备金成本，因此近期不少客户来我行咨询期权组合作为远期购汇的替代方案，某客户咨询时我行报价1年期一个点远期购汇价格为6.95______结构为客户买入执行价格为6.95的美元看涨期权，同时卖出6.95的美元看跌期权。若当下客户并未与我行签约，则未来在其他要素不变的情况下，哪些要素变动时会导致客户签约一个点远期购汇成本增加？
A.人民币即期汇率贬值
B.美元利率上升
C.人民币对美元波动率上升
D.人民币利率上升
[多选题]由于存在远期购汇风险准备金成本，因此近期不少客户来我行咨询期权组合作为远期购汇的替代方案，某客户咨询时我行报价6个月期一个点远期购汇价格为6.88（结构为客户买入执行价格为6.88的美元看涨期权，同时卖出6.88的美元看跌期权）。若当下客户并未与我行签约，则未来在其他要素不变的情况下，哪些要素变动时会导致客户签约一个点远期购汇成本增加？（BC）
A. 美元对人民币汇率波动率上升
B. 人民币对美元即期汇率贬值
C. 人民币利率上升
D. 美元利率上升
[单选题]50. 客户在我行签约100万欧元远期购汇，对客价为7.7950，总分行平盘价为7.7900，经办行实现中间业务收入______
A.5000元人民币
B.50000元人民币
C.50000元欧元
D.5000元欧元
[单选题]45. 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为______
A.6.7355
B.6.7375
C.6.7365
D.6.7345
[单选题]6 客户选择与我行签约1个月远期购汇业务，到期日由于美元资金不能按时到账，客户申请展期3个月。假设到期日USD/CNY价格为6.7330/6.7350，3个月掉期点为15/25。若客户申请市价展期，则客户展期到期购汇汇率为
A. 6.7355
B. 6.7345
C. 6.7365
D. 6.7375
[判断题]32. 由于一笔远期购汇相当于一笔即期购汇加一笔S/B的掉期，因此远期购汇既影响掉期点，也影响即期汇率。
A.正确
B.错误
[判断题]33. 目前三个月期美元对人民币远期价格为7.05，则客户买入100万美元三个月期限执行价格为7.00的美元看涨/人民币看跌期权的价格不可能低于5万元人民币。
A.正确
B.错误
[单选题]25. 前6个月期限远期购汇价格为7.09，12个月期限远期购汇价格为7.11，则6个月至9个月择期购汇价格应为______不考虑风险准备金______
A.小于7.09
B.7.11
C.介于7.09至7.11之间
D.7.09
[单选题]58. 前6个月期限远期购汇价格为7.09，12个月期限远期购汇价格为7.11，则6个月至9个月择期购汇价格应为______不考虑风险准备金______
A.小于7.09
B.7.11
C.介于7.09至7.11之间
D.7.09
[单选题]20. 客户一个月前在我行签约三个月期执行价格为7.10的买入美元看涨/人民币看跌期权，今日美元对人民币汇率为7.05，目前希望进行反向平仓，应该签约哪类期权产品______
A.卖出两个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
B.卖出三个月期限执行价格7.05的美元看涨/人民币看跌期权
C.卖出三个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
D.卖出两个月期限执行价格7.10的美元看涨/人民币看跌期权
[判断题]49. 假设客户在我行签约三个月期限远期结汇进行套期保值，签约价格为6.98。一个月后，两个月期限远期价格为7.05，则客户签约的远期结汇存在盯市浮亏。
A.正确
B.错误
[单选题]2. 客户在我行办理加速远期结汇,结构为：客户卖出一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看涨期权，买入一年期名义本金100万美元执行价格为7.1的美元看跌期权，再卖出一年期名义本金100万美元执行价格为6.9的美元看跌期权。客户期权费成本为零，经办行收益200点。若一年后期权到期日即期汇率为6.85，则到期日客户情形是______。
A.以6.9的价格结汇
B.获得250000人民币收入
C.获得200000人民币收入
D.以6.85的价格结汇
[单选题]42. 客户叙做远期美元售汇业务，名义本金100万美元，签约汇率为7，当前按照剩余期限对应的远期结售汇价格分别为6.95/6.96，则客户盯市盈利______万美元。
A.5
B.-5
C.-4
D.4
[单选题]某客户在我行有1笔远期结汇100万美元，剩余期限为3个月，成交汇率为7.1。客户此时提出违约，我行的即期报价为7.1220/7.1240，3个月掉期点报价为100/120，则客户违约的盈亏为（ ）BP。
A.亏320
B.亏340
C.亏360
D.无法计算
[单选题]1. 客户叙做远期美元售汇业务，名义本金100万美元，签约汇率为7，昨日盯市汇率为7.02，如不考虑折现因子，则客户盯市盈利______万美元。
A.1
B.-2
C.0
D.2
