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[判断题]看涨期权的买方如果预测失误，可以不履行期权合约规定的买进义务。（）
[单项选择]当投资人买入看涨期权后，如果判断失误，则损失（）。
A. 期权标的资产价格
B. 协定价格
C. 无限
D. 期权费
[单项选择]当看跌期权的履约价格高于相关期货价格时，该期权被称为（）。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 两平期权
D. 欧式期权
[简答题]解释为什么一个美式期权的价格不会小于一个具有相同期限及执行价格欧式期权的价格。
[单项选择]认购期权的行权价格等于标的物的市场价格，这种期权称为（）期权。
A. 实值
B. 虚值
C. 平值
D. 等值
[单项选择]某个银行持有一份看涨期权，该期权的购买成本为5元，行权价为20元，系欧式期权。如果期权到期时标的资产的价格为21元，该银行是否行权（）。
A. 行权，这时银行总的利润为1元
B. 行权，尽管银行亏损了4元
C. 不行权，因为反正亏损了
D. 不行权，因为行权并没有带来利润
[单项选择]期权的履约价格又称（）。
A. 行权价格
B. 权利金
C. 标的资产价格
D. 结算价
[单项选择]假设乙股票的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权的市场价格为0.5元，则该期权的内在价值和时间价值分别为（）。
A. 0；0.5
B. 0.5；0
C. 0.5；0.5
D. 0；0
[单项选择]期权的市场价格反映的波动率为（）。
A. 已实现波动率
B. 隐含波动率
C. 历史波动率
D. 条件波动率
[单项选择]期权价格由（）组成
A. 时间价值和内在价值
B. 时间价值和执行价格
C. 内在价值和执行价格
D. 执行价格和权利金
[单项选择]期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（）。
A. 保证金
B. 标的资产现价
C. 行权价格
D. 距离到期日时间
[单项选择]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。
A. 同一方向
B. 相反方向
C. 同一或相反方向
D. 无法确定
[单项选择]买卖一份招商银行个人外汇期权合约的价格，报价方式为（）；客户买入期权合约使用（）卖出期权合约使用（）
A. 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行买入价，银行卖出价
B. 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行卖出价，银行买入价
C. 左边为银行卖出价，右边为银行买入价，银行卖出价，银行买入价
D. 左边为银行买入价，右边为银行卖出价，银行买入价，银行卖出价
[单项选择]当认沽期权的标的股票市场价格高于执行价格时，该期权属于（）。
A. 实值期权
B. 平直期权
C. 虚值期权
D. 无法判断
[单项选择]投资者买入一个看涨期权，执行价格为25元，期权费为4元。同时，卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权，执行价格为40元，期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元，不计交易成本，则投资者行权后的净收益为（）元。
A. 8.5
B. 13.5
C. 16.5
D. 23.5
[多项选择]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估
[简答题]解释为什么一个美式期权的价格至少为其内涵价格？
[单项选择]某投资者进行保护性认沽期权策略操作，持股成本为40元/股，买入的认沽期权其执行价格为42元，支付权利金3元/股，若到期日股票价格为39元，则每股盈亏是（）。
A. -1元
B. -2元
C. 1元
D. 2元
