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[单项选择]A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元,则表明该银行的资产组合()。
A. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
[单项选择]在持有期为l天、置信水平为97%的情况下,若计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合为()。
A. 在1天中的损失有97%的可能性不会超过3万元
B. 在1天中的损失有97%的可能性会超过3万元
C. 在1天中的收益有97%的可能性不会超过3万元
D. 在1天中的收益有97%的可能性会超过3万元
[单项选择]假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合()。
A. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元
B. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元
D. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。
A. 资产价值
B. 市场价值
C. 成本价值
D. 信用价值
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的()损失。
A. 最大
B. 最小
C. 平均
D. 预期
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天,置信水平通常选择()。
A. 90%~99。9%
B. 92%~95%
C. 95%~99%
D. 97%~99.9%
[单项选择]商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A. 条件不足,无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 两种方案计算出来的风险价值相同
D. 第一种方案计算出来的风险价值更大
[单项选择]一个风险单位同时遭受多种风险事故所致单一损失的情况下的损失概率计算。例如:某企业同时遭受火灾和地震造成财产损失。假设该企业遭受火灾的概率为1/40,遭受地震的概率为1/50,那么该企业同时遭受火灾地震而致损的概率就是()。
A. 0.1%
B. 0.05%
C. 0.5%
D. 0.3%
[单项选择]一个风险单位,不同时遭受多种风险事故所致单一损失的情况下的损失概率计算。例如,我国南方某企业,在一年内既遭受火灾又遭受水灾,造成企业财产损失。假设该企业遭受火灾的概率为1/50,遭受水灾的概率为1/40,那么该企业在一年内遭受火灾或水灾而至损的概率为()。
A. 7/200
B. 9/200
C. 1/20
D. 8/200
[单项选择]信贷资产质量好,则表明该区域信贷风险()。
A. 高
B. 低
C. 适中
D. 以上皆错
[判断题]在进行风险分析时,期望收益的标准方差值越小,表明该项目风险越大。()
[判断题]在进行风险分析时,期望收益的标准方差值越大,表明该项目风险越大。( )