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[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和()下,利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 置信水平
D. 持有金额
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。
A. 资产价值
B. 市场价值
C. 成本价值
D. 信用价值
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的()下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 置信水平
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 潜在风险
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。
[单项选择]巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。
A. 5
B. 7
C. 10
D. 15
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )
[单项选择]某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下,报告期内交易账户风险价值为660万元人民币,假设其他条件不变,如果置信区间提高至99%,则该银行交易账户的风险价值将()。
A. 保持不变
B. 减小
C. 无法判断
D. 增加
[单项选择]A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下,计算的风险价值为5万元,则表明该银行的资产组合()。
A. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
[单项选择]利率风险是利率波动的不确定性带来的金融风险,对商业银行的利率风险而声,导致利率风险生成的一个重要条件是( )。
A. 商业银行贷款总额
B. 商业银行存款总额
C. 商业银行存贷款总额
D. 商业银行存贷款结构
[单项选择]商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸,第一种方案是选取置信水平95%,持有期5天,第二种方案是选取置信水平99%,持有期10天,则()。
A. 条件不足,无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 两种方案计算出来的风险价值相同
D. 第一种方案计算出来的风险价值更大
[单项选择]假设在持有期为1天,置信水平为95%的条件下,银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元,则表明该资产组合()。
A. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过9500美元
B. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失超过1万美元
D. 在未来1天的交易中,有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[单项选择]在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为3万元,则表明该银行的资产组合()。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元