更多"VaR是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变"的相关试题:
[判断题]风险价值( VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或机构造成的潜在最小损失。
A.正确
B.错误
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。
A. 资产价值
B. 市场价值
C. 成本价值
D. 信用价值
[单项选择]A银行持有的某资产组合在持有期为1天、置信水平为98.5%的情况下，计算的风险价值为5万元，则表明该银行的资产组合（）。
A. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益会超过5万元
B. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失会超过5万元
C. 在次日交易中有98.5%的可能性其收益不会超过5万元
D. 在次日交易中有98.5%的可能性其损失不会超过5万元
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
A. 违约概率
B. 违约损失率
C. 置信水平
D. 持有金额
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的（）损失。
A. 最大
B. 最小
C. 平均
D. 预期
[单项选择]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[单项选择]在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（）。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过3万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过3万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过3万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过3万元
[单项选择]在持有期为l天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（）。
A. 在1天中的损失有97％的可能性不会超过3万元
B. 在1天中的损失有97％的可能性会超过3万元
C. 在1天中的收益有97％的可能性不会超过3万元
D. 在1天中的收益有97％的可能性会超过3万元
[判断题]一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。
[判断题]需量是指在给定时间间隔内的平均功率。把给定时间间隔叫作窗口时间
A.正确
B.错误
[单选题]需量是指在给定时间间隔内的平均功率。把给定时间间隔叫作（ ）。
A.工作窗口
B.时长窗口
C.窗口时间
D.间隔窗口
[单选题]（ ）是指在给定时间间隔内的平均功率。
A.需量值
B.电量
C.变压器功率值
D.需量
[单项选择]经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。
A. 不变
B. 越低
C. 越高
D. 无法判断
[单项选择]一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有（）关系，因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。
A. 完全不相关
B. 不完全相关
C. 完全相关
D. 正比例
[单项选择]在一定收益水平上具有（）的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个有效边界曲线。
A. 最大收益
B. 平均收益最大
C. 最小风险
D. 最大风险
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
