更多"[判断题]风险价值( VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利"的相关试题:
[单项选择]风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对( )造成的最大损失。
A. 资产价值
B. 市场价值
C. 成本价值
D. 信用价值
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 置信水平
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 潜在风险
[单项选择]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A. 条件不足，无法判断
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 两种方案计算出来的风险价值相同
D. 第一种方案计算出来的风险价值更大
[单项选择]假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。
A. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D. 在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
[单项选择]一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（）
[单项选择]某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A. 保持不变
B. 减小
C. 无法判断
D. 增加
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 汇率风险
D. 投资风险
[判断题]商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不同的风险价值（VaR）的置信水平。
[判断题]商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额、风险价值（VaR）限额、止损限额、敏感度限额等多重维度。
[单项选择]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出( )天持有期的VaR值。
A. 1；10
B. 10；10
C. 1；30
D. 10；30
[单项选择]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。
A. l，lo
B. 10910
C. 1，30
D. 10，30
[单选题]货币时间价值，是指在没有风险和没有( )的情况下，货币经历一定时间的投资和再投资所增加的价值
A.通货紧缩
B.通货膨胀
C.宏观控制
[单选题]衍生性风险是指在风险控制过程中由于运行条件变化而新增的风险，例如（ ）。
A.新增特殊机场运行会额外增加机组、机场等方面的风险
B.当新机长和低能见度同时发生时，其导致的风险
C.新增飞机MEL保留项目与机场已知保障能力带来的风险
D.机场关闭时间与航班运行时刻在预警范围内时带来的风险
