更多"商业银行内部计量市场风险或对不同市场风险进行比较时，可以根据需要选取不"的相关试题:
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[单项选择]商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D. 置信水平无法达到监管要求
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]一些商业银行往往根据需要为理财产品聘请投资顾问，以下不属于投资顾问的常见机构的是（）。
A. 阳光私募基金
B. 证券公司
C. 律师事务所
D. 信托公司
[判断题]企业事业单位可以根据需要,选择几家商业银行的营业场所开立多个基本账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C. 正态假设条件受到普遍质疑
D. 计算量大
[单选题]商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险,应当____。( )
A.按照标准法计量全部市场风险资本要求
B.按照一般法计量新增市场风险资本要求
C.按照标准法计量新增市场风险资本要求
D.按标准法计量特定市场风险资本要求
[单选题]商业银行开展理财产品时候,要按照____原则对交易对手实施尽职调查和准入管理,设置适当的交易限额并根据需要进行动态调整。( )
A.穿透原则
B.适当性原则
C.审慎原则
D.风险可控原则
[判断题]《巴塞尔新资本协议》提倡应用VaR方法计量信用风险。
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
[单项选择]计量市场风险资本要求的标准法下，需要计量的风险不包括（）。
A. 期权风险
B. 股票风险
C. 信用风险
D. 商品风险
[判断题]《巴塞尔新资本协议》提倡应用VAR方法计量信用风险。 ( )
[判断题]在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )
[单项选择]用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。
A. 2
B. 4
C. 5
D. 7
