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[单项选择]商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。
A. 两种方案计算出来的风险价值相同
B. 第二种方案计算出来的风险价值更大
C. 条件不足，无法判断
D. 第一种方案计算出来的风险价值更大
[单项选择]商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平（），则相应配置的经济资本规模（），抵御风险的能力（）。
A. 不变；减小；变高
B. 越低；越小；越高
C. 越高；越大；越低
D. 越高；越大；越高
[单项选择]VaR是指在一定的持有期和给定的（）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。
A. 置信水平
B. 敏感水平
C. 统计分布
D. 潜在风险
[判断题]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的预期损失而应该持有的资本金。 ( )
[单项选择]( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
A. 会计资本
B. 经济资本
C. 实收资本
D. 监管资本
[判断题]经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
[单项选择]商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金是（）。
A. 核心资本
B. 信用风险经济资本
C. 监管资本
D. 风险加权资本
[判断题]风险价值( VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率.汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸.资产组合或机构造成的潜在最小损失。
A.正确
B.错误
[单项选择]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常选择（）。
A. 90%～99。9%
B. 92%～95%
C. 95%～99%
D. 97%～99.9%
[判断题]巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度（双尾）和10天持有期。（）
[单项选择]根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[判断题]国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择95%～99%。（）
[单项选择]某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（）。
A. 保持不变
B. 减小
C. 无法判断
D. 增加
[单项选择]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在( )天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出( )天持有期的VaR值。
A. 1；10
B. 10；10
C. 1；30
D. 10；30
[单项选择]在内部模型投入使用的初期，国际清算银行允许银行在（）天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出（）天持有期的VaR值。
A. l，lo
B. 10910
C. 1，30
D. 10，30
