更多"违约概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。（"的相关试题:
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是（）。
A. 违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性
B. 在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者
C. 计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致
D. 违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够直接估计出客户的违约概率。( )
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为（）。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约频率是分析模型作出的事前预测。（）
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是（）。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]客户评级中，违约概率的估计包括以下两个层面（）。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与0.03%中的较高者。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约概率与0.03%中的较高者。 ( )
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A. 0.1%
B. 0.01%
C. 0.3%
D. 0.03%
[单项选择]借款人甲的内部评级1年期违约概率为0.01%，则其根据《巴塞尔新资本协议》定义的违约概率为（）。
A. 0.01%
B. 0.02%
C. 0.03%
D. 0.04%
