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[单项选择]以下各项中，属于针对市场风险的计量模型的是（）。
A. CreditMetrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
[单项选择]以下不属于市场风险计量方法的是（）。
A. 缺口分析
B. 即期分析
C. 外汇敞口分析
D. 风险价值
[单项选择]以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型( )
A. CreditMetrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[单项选择]根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A. 10
B. 20
C. 5
D. 17
[判断题]大多数市场风险内部模型不仅能计量交易业务中的市场风险，而且能计量非交易业务中的市场风险。（）
[判断题]在商业银行的市场风险管理实践中，返回检验主要用于验证风险计量模型的准确性。
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。
A. 无风险利率
B. 一般信用利差风险
C. 特定风险
D. 股票风险
[多项选择]采用高级计量法计量操作风险监管资本的银行常用的操作风险计量模型包括（）。
A. 标准法
B. 打分卡法
C. 损失分布法
D. 替代指标法
E. 业务外包法
[单项选择]商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。
A. 只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 不能计量非交易业务中的市场风险
C. 未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
D. 置信水平无法达到监管要求
[单项选择]将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据，此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法是指（）。
A. 久期分析
B. 情景分析
C. 压力测试
D. 事后检验
[单项选择]商业银行根据本行的业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型，模型的置信度应设定为( )。
A. 90%
B. 95%
C. 99%
D. 99.9%
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是（）。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]风险计量模型所采用的数据源必须具备真实性、准确性和充足性，才能够使模型真实反映商业银行的风险状况。（）
[单项选择]商业银行可以根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平自行选择操作风险计量模型．包括损失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度区间应设定为( )，观测期为( )。
A. 99.99%，1年
B. 99%，1年
C. 99.99%，半年
D. 99%，半年
[单项选择]操作风险计量模型的置信度应设定为（），观测期为（）年。
A. 99.9％；1
B. 99％；1
C. 99.9％；2
D. 99％；2
[单项选择]对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）。
A. 计算机系统无法支持复杂的模型运算
B. 历史数据积累不足，数据真实性难以保障
C. 计量模型假设条件太多，与实践不符
D. 数理知识过于深奥，难以掌握
