更多"在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过适当比例买入"的相关试题:
[多项选择]在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[多项选择]在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为( )时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的组合线为（）。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值一标准差坐标系中的结合线形状为（）。
A. 直线
B. 线段
C. 封闭曲线
D. 双曲线
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值-标准差坐标系中的结合线形状为（）。
A. 直线
B. 线段
C. 封闭曲线
D. 双曲线
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（）。
A. 一条光滑的曲线段
B. 一条折线
C. 一条直线段
D. 一个无限区域
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[多项选择]A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线。有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有______。
A. 最小方差组合是全部投资于A证券
B. 最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C. 两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D. 可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
[判断题]允许卖空和不允许卖空的可行域之间的区别在于，前者是封闭的，后者是无限区域。（）
[判断题]对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期值和标准差均为单项资产的预期值和标准差的加权平均数。（）
[判断题]构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )
[判断题]构成投资组合的证券甲和证券乙，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。 ( )
