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[单项选择]根据《商业银行资本充足率管理办法》，外汇风险的资本要求等于总净敞口头寸乘以（）。
A. 6%
B. 8%
C. 10%
D. 12%
[判断题]根据农业银行现行经济资本的计量规定，交易帐户利率风险的经济资本占用由债券及债券衍生工具的特定风险资本占用和交易帐户受利率影响的金融工具的一般市场风险资本占用组成。
[判断题]一般地，全部经济资本是将信用风险资本、市场风险资本、操作风险资本简单相加，但这是基于三类风险之间是完全负相关的。
[单项选择]市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
A. 敏感分析
B. 风险价值
C. 压力测试
D. 久期分析
[多项选择]根据银监会规定，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。
A. 交易账户的利率风险。
B. 银行账户的股票风险。
C. 交易账户的汇率风险。
D. 银行账户的商品风险。
[填空题]商业银行操作风险加权资产为操作风险资本要求的（）倍。
[判断题]风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
[判断题]证券公司短期次级债务不计入净资本，仅可在公司开展有关特定业务时按规定和要求扣减风险资本准备。（）
[填空题]商业银行按照标准法计提市场风险资本，对利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险、期权风险实行（）处理。
[多项选择]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券
[填空题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求为（）与（）之和。
[多项选择]根据巴塞尔新资本协议规定，市场风险资本计量范围包括（）。
A. 交易账户的利率风险
B. 交易账户的股票风险
C. 银行账户的汇率风险
D. 银行账户的商品风险
[填空题]塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中对市场风险内部模型法主要提出了以下定量要求：置信水平采用（）的单尾置信区间；持有期为（）个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为（）。
[单项选择]按照商业银行资本充足率管理办法不须计提市场风险资本的商业银行，必须（）向银监会报告市场风险头寸。
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
[单项选择]对信用集中度风险的资本要求（）。
A. 由国家监管当局确定
B. 由巴塞尔II支柱2确定
C. 包括巴塞尔II在支柱1中
D. 巴塞尔II忽略了这个风险
[判断题]根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定，使用内部模型法计量市场风险的商业银行，其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项。
[单项选择]《商业银行资本充足率管理办法》中规定，核心资本充足率=（）/（风险加权资产+12.5倍的市场风险资本）
A. 核心资本
B. 核心资本—核心资本扣除项
C. 核心加权资本
D. 核心资本—核心资本附属项
