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[单项选择]下列关于债券期权交易的说法中，正确的是（）。
A. 债券期权的卖方出售的是债券
B. 债券期权的买方不可以选择不执行外汇期权
C. 债劵权是指现货期权
D. 债券期权是美式期权
[多项选择]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[单项选择]可转换公司债券的期权属于（）。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看涨期权
D. 看跌期权
[单项选择]下面会导致期权价格降低的是（）
A. 看涨期权即期汇率上升
B. 看涨期权执行价格升高
C. 到期时间的增加
D. 看跌期权执行价格升高
[多项选择]下列哪些模型是债券估值模型（）。
A. 零息债券定价
B. 附息债券定价
C. 累息债券定价
D. 资产报酬率
[多项选择]债券的嵌入式期权条款包括（）。
A. 发行人提前赎回权
B. 债券持有人提前返售权
C. 转股权、转股修正权
D. 偿债基金条款
[单项选择]下列债券不内含有期权的是（）。
A. 可转换债券
B. 附新股认股权的债券
C. 不动产抵押债券
D. 可赎因债券
[判断题]二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
[多项选择]下列哪种情况会导致债券溢价销售？（）
A. 息票率低于不期收益率，且当期收益率高于到期收益率
B. 息票率高于当期收益率，但低于到期收益率
C. 息票率高于当期收益率，且当期收益率高于到期收益率
D. 息票率低于当期收益率，且当期收益率低于到期收益率
E. 息票率高于当期收益率，且高于到期收益率
[单项选择]下列哪种情况会导致公司债券风险溢价减少？（）
A. 债券市场的参与者减少，导致每日的交易量降低；
B. 经纪人佣金增加；
C. 预测人士认为明年经济会加速增长；
D. 美国国债的流动性增强。
[多项选择]在其他情况不变的条件下，（）会导致期权的权利金降低。
A. 期权的内涵价值增加
B. 标的物价格波动率减小
C. 期权到期日剩余时间减少
D. 标的物价格波动幅度增大
[多项选择]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。
A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率提高
[多项选择]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估
[判断题]股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（）
[判断题]按照期权交易内容的不同，期权分为美式期权和欧式期权；按照行使期权的期限不同，期权分为看涨期权和看跌期权两大类。（）
[单项选择]美式期权的期权费比欧式期权的期权费（）。
A. 低
B. 高
C. 相等
D. 不确定
[多项选择]采用消极的债券投资管理策略，其目的可能是（）。
A. 战胜某一业绩基准
B. 实现某一基准指数的收益
C. 满足未来单一负债的现金需求
D. 满足未来负债流中每一负债现金需求
[多项选择]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。
A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利
[单项选择]债券估值的基本模型是（）。
A. 现金流贴现
B. 简单估计法
C. 回归调整法
D. Black-Scholes
