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[多项选择]当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（）。
A. 深度虚值期权理论价格被低估
B. 深度实值期权价理论格被低估
C. 深度虚值期权价理论格被高估
D. 深度实值期权价理论格被高估
[单项选择]对看涨期权而言，隐含波动率增大，则期权的价值会（）。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 其他选项都不对
[单项选择]外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。
A. Vega
B. Theta
C. Gamma
D. Delta
[简答题]黄金的价格波动率与期权的价值有怎样的关系？
[单项选择]波动越大，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[判断题]可转换证券的转换价值是指实施转换时得到的标的股票的市场价值。（）
[多项选择]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。
A. 标的资产价格
B. 行权价格
C. 标的资产价格波动率
D. 股息率
[多项选择]影响期权价值的主要因素有（）。
A. 标的资产市价
B. 执行价格
C. 到期期限
D. 标的资产价格的波动率
[单项选择]行权价格越高，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[判断题]如果一种可转换证券可以立即转换，它可转换的普通股票的市场价值与转换比例的乘积便是该可转换证券的理论价值。（）
[单项选择]一般来说，标的物市场价格的波动率（），则时间价值就（）；波动率（），则时间价值就（）。
A. 越小；越小；越大；越大
B. 越大；越大；越小；越大
C. 越小；越大；越小；越小
D. 越大；越小；越小；越大
[单项选择]影响个股期权价值的影响因素不包括（）
A. 股票价格
B. 行权价格
C. 波动率
D. 期货价格
[判断题]当转换平价大于标的股票的市场价格时，可转换证券的转换价值大于可转换证券的市场价格。（）
[单项选择]其他条件不变，标的资产价格波动率增加时，理论上，该标的看涨期权的价值（）。
A. 会增加
B. 会减小
C. 不会改变
D. 会受影响，但影响方向不确定
[单项选择]期权的波动率衡量了（）。
A. 期权权利金价格的波动
B. 无风险收益率的波动
C. 标的资产价格的波动
D. 期权行权价格的波动
[多项选择]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
[单项选择]其他条件不变，看涨期权理论价值随行权价格的上升而（）、随标的资产价格波动率的上升而（）。
A. 下降、上升
B. 下降、下降
C. 上升、下降
D. 上升、上升
[单项选择]期权的市场价格反映的波动率为（）。
A. 已实现波动率
B. 隐含波动率
C. 历史波动率
D. 条件波动率
