更多"影响期权价值的主要因素有（）。"的相关试题:
[多项选择]下列哪些是影响期权价格的主要因素（）。
A. 预期汇率波动率大小
B. 期权的执行价格与市场即期汇率
C. 市场风险
D. 到期时间
[单项选择]下列哪项不是影响期权价格的主要因素（）
A. 预期汇率波动率大小
B. 期权的执行价格与市场即期汇率
C. 市场风险
D. 到期时间
[判断题]股票波动率是影响期权价值的一个重要因素。股票波动率越大，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（）
[单项选择]影响个股期权价值的影响因素不包括（）
A. 股票价格
B. 行权价格
C. 波动率
D. 期货价格
[多项选择]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述正确的有（）。
A. 较长的到期时间，能增加期权的价值
B. 股价的波动率增加会使期权价值增加
C. 无风险利率越高，看涨期权的价值越高，看跌期权的价值越低
D. 看涨期权价值与期权有效期内预计发放的红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
[多项选择]在其他因素不变的情况下，下列关于影响期权价值因素的表述中，不正确的有（）。
A. 在期权价值大于0的情况下，随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B. 到期时间越长会使期权价值越大
C. 无风险利率越高，看涨期权的价格越高，看跌期权的价格越低
D. 看涨期权价值与预期红利大小呈正方向变动，而看跌期权与预期红利大小呈反方向变动
[单项选择]无论美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 到期期限
[单项选择]不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，（）均与期权价值正相关变动。
A. 标的价格波动率
B. 无风险利率
C. 预期股利
D. 执行价
[单项选择]波动越大，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]股票价格越高，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]波动越大，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[多项选择]影响货币时间价值的主要因素是（）。
A. 时间
B. 货币的形态
C. 收益率或通货膨胀率
D. 货币量的大小
E. 单利与复利
[单项选择]行权价格越低，股票认购期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]标的证券价格越低，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]行权价格越高，股票认沽期权的期权价值（）
A. 越高
B. 越低
C. 不变
D. 无法确定
[多项选择]期权价值的决定因素主要有（）。
A. 执行价格
B. 期权期限
C. 标的资产的风险度
D. 无风险市场利率
E. 标的资产的发行日期
[多项选择]利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
B. 在标的股票派发股利的情况下对期权估值时，要从估值中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
C. 模型中的无风险利率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D. 股票报酬率的标准差可以使用连续复利的历史报酬率来估计
[单项选择]下列有关期权价值表述错误的是（）。
A. 看涨期权的价值上限是股价
B. 看跌期权的价值上限是执行价格
C. 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
D. 在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值
[单项选择]（），回售的期权价值就越大。
A. 回售期限越短、转换比率越高、回售价格越高
B. 回售期限越长、转换比率越低、回售价格越高
C. 回售期限越长、转换比率越高、回售价格越高
D. 回售期限越长、转换比率越高、回售价格越低
