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[单项选择]关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
C. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
D. 如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，错误的是（ ）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[多项选择]下列关于投资组合的说法中，正确的有（）。
A. 有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. 用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. 当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. 当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差
[单项选择]下列关于投资组合的说法中，不正确的是（）。
A. 投资组合理论认为，若干种证券组成的投资组合，收益是这些证券收益的加权平均数
B. 投资组合的风险是证券标准差的加权平均数
C. 两种证券的协方差＝它们的相关系数×一种证券的标准差×另一种证券的标准差
D. 证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，而且还取决于证券之间的协方差
[单项选择]某投资组合由股票A和股票B构成，下列关于这两只股票收益率与投资组合风险关系的说法，正确的是（ ）。
A. 如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越大
B. 投资组合的风险与其相关系数无关
C. 如果组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越少
D. 在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差越小，表明组合后的风险越低，组合中分散掉的风险越多，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大
[单项选择]下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是（ ）。
A. 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动
B. 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险
C. 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值
D. 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险
[单项选择]下列关于证券投资组合风险的表述中，正确的是（ ）。
A. 证券报酬率之间的相关性越低，风险分散化效应越弱
B. 当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时，投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C. 只要投资者是理性的，无论其风险偏好如何，他们都会选择投资组合
D. 投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
[单项选择]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（ ）。
A. 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B. 必须直接估计每个敞口之间的相关性
C. Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D. Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
[多项选择]下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有（ ）。
A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素
E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
[多项选择]下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。
A. 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B. 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
C. 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D. 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E. 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
[单项选择]关于基金投资的风险，以下说法错误的是（）。
A. 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性
B. 基金的风险取决于基金资产的运作
C. 基金的非系统性风险为零
D. 基金的资产运作无法消灭风险
[多项选择]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A. Credit Metrics本质上是一个VaR模型
B. Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C. Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D. Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人
E. Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
[单项选择]关于投资风险，下列不正确的说法是（）。
A. 投资者从事证券投资是为了获得投资回报，但这种回报是以承担相应风险为代价的
B. 预期收益水平和风险之间存在一种正相关关系
C. 每一证券都有自己的风险收益特性，而这种特性又会随着各相关因素的变化而变化
D. 投资于具体的证券，投资者如果承担了较高的投资风险，肯定能够获得较高收益
[单项选择]下列关于投资项目风险处置的调整现金流量法的说法不正确的是（ ）。
A. 折现率不包括非系统性风险，但包括系统性风险
B. 现金流量的风险越大，肯定当量系数就越小
C. 投资者越偏好风险，肯定当量系数就越大
D. 通常肯定当量系数的确定与未来现金流量的标准差有关
[多项选择]下列关于证券组合的说法正确的有（ ）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
[多项选择]关于投资项目的风险分析，下列说法正确的有（ ）。
A. 任何投资项目都是有风险的
B. 通常，项目特有风险不宜作为资本预算时风险的度量
C. 一个新的投资项目与公司现有资产的平均风险相同，则该项目没有公司风险
D. 项目风险中影响股东预期收益的只有项目的系统风险
[单项选择]以下关于客户投资风险承受能力的说法，不正确的是（ ）。
A. 理财目标的弹性越大，可承受的风险也越高
B. 一个人越是有着复杂的家庭结构，其所承担的社会责任也就越重
C. 资金可以长时间持续进行投资而无须考虑短时间内变现，则可承受的风险能力就较弱
D. 投资期限越长越可选择短期内风险较高的投资工具
