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[多项选择]下列关于期权投资策略表述正确的有（ ）
A. 保护性看跌期权锁定了最高的组合收入和组合净损益
B. 抛补看涨期权锁定了最低的组合收入和组合净损益
C. 当股票价格变动超过看涨和看跌期权价格时，多头对敲投资人才可以获得投资收益
D. 当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是购进看跌期权与购进看涨期权的组合
[单项选择]下列关于期权投资策略的表述中，正确的是（ ）。
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益，但不改变净损益的预期值
B. 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益，是机构投资者常用的投资策略
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最坏的结果是损失期权的购买成本
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费
[多项选择]下列关于期权投资策略的表述中，不正确的有（ ）。
A. 保护性看跌期权可以锁定最低净收入和最低净损益
B. 抛补看涨期权可以锁定最低净收入和最低净损益
C. 多头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最低收益是期权收取的期权费
D. 空头对敲组合策略可以锁定最低净收入和最低净损益，其最高收益是出售期权收取的期权费
[单项选择]下列有关看涨期权价值的表述中，不正确的是（）。
A. 期权的价值上限是执行价格
B. 只要尚未到期，期权的价格就会高于其价值的下限
C. 股票价格为零时，期权的内在价值也为零
D. 股价足够高时，期权价值线与最低价值线的上升部分逐步接近
[单项选择]如果预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道变动的方向是升高还是降低，此时投资者应采取的期权投资策略是（ ）。
A. 抛补看涨期权
B. 保护性看跌期权
C. 多头对敲
D. 回避风险策略
[多项选择]下列有关看涨期权的表述不正确的有（）
A. 看涨期权的到期日价值，随标的资产价值下降而上升
B. 如果在到期日股票价格低于执行价格，则看涨期权没有价值
C. 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”
[多项选择]下列有关欧式期权价格表述不正确的有（）
A. 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B. 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
[多项选择]下列有关欧式期权价格表述正确的有（ ）。
A. 到期日相同的期权，执行价格越高，看涨期权的价格越低
B. 到期日相同的期权，执行价格越高，看跌期权的价格越高
C. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越高
D. 执行价格相同的期权，到期时间越长，看涨期权的价格越低
[单项选择]下列有关期权价格影响因素中表述正确的是（）
A. 到期期限越长，期权价格越高
B. 股价波动率越大，期权价格越高
C. 无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高
D. 预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低
[单项选择]甲投资者购买一股股票，同时出售该股票1股股票的看涨期权，下列表述中正确的有（）
A. 该投资组合属于股票加空头看涨期权组合
B. 这种投资组合被称为“抛补看涨期权”
C. 该组合到期时不需要另外补进股票
D. 该组合缩小了未来的不确定性
[单项选择]下列关于股票期权的特征表述错误的是（ ）。
A. 股票期权是一种权利而不是义务
B. 收益人必须购买公司股票
C. 股票期权是公司无偿给予经营者的
D. 股票期权只有在行权价低于行权时本企业股票的市场价格才有价值
[单项选择]下列关于看涨期权价值的表述中，不正确的是（ ）。
A. 空头和多头的价值不一定相同，但金额的绝对值永远相同
B. 如果标的股票价格高于执行价格，多头的价值为正值，空头的价值为负值
C. 如果价格低于执行价格，期权被放弃，双方的价值均为零
D. 如果价格低于执行价格，空头得到了期权费，如果价格高于执行价格，空头支付了期权费
[多项选择]下列关于认股权证与看涨期权特点的表述正确的有（ ）。
A. 它们在到期前均可以选择执行或不执行，具有选择权
B. 它们具有一个固定的执行价格
C. 它们执行时，股票均来自二级市场
D. 它们的执行都会引起每股收益和股价的稀释
[单项选择]如果其他因素不变，下列有关影响期权价值的因素表述不正确的是（）
A. 随着股票价格的上升，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值下降
B. 看涨期权的执行价格越高，其价值越小，看跌期权的执行价格越高，其价值越大
C. 股价的波动率增加会使期权价值增加
D. 看涨期权价值与预期红利大小成正向变动，而看跌期权与预期红利大小成反向变动
