更多"于证券组合的可行域，以下说法正确的有（）。"的相关试题:
[单项选择]证券组合的可行域总是（）。
A. 左边界凸出
B. 右边界凸出
C. 左边界凹进
D. 右边界凹进
[判断题]由风险证券组合可行域的有效边界为射线FT。（）
[不定项选择]不允许卖空时证券A、B和C的证券组合可行域形状依赖于（）。
A. 可供选择的单个证券的收益率和方差
B. 证券收益率之间的相互关系
C. 投资组合中权数的约束
D. 市场的总体状态
[判断题]证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。（）
[判断题]在资本资产定价模型，所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界。（）
[多项选择]三种证券组合的可行域的左边界满足（）。
A. 向内凹
B. 向外凹
C. 向外凸
D. 呈线性
[判断题]三种证券组合的可行域的左边界不会出现凹陷。（）
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[判断题]多种证券组合可行域满足一个共同的特点：左边界必然向外凸或呈线性，即不会出现凹陷。（）
[判断题]每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域。（）
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[多项选择]关于证券组合管理问题，以下说法正确的有（）。
A. 证券组合管理者的投资目标为赚钱第一
B. 客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时，也承认可能发生的亏损
C. 证券投资政策反映了证券组合管理者的投资风格，并最终反映在投资组合中所包含的金融资产类型特征上
D. 证券投资政策是投资者为实现投资目标应遵循的基本方针和基本准则，包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等
[单项选择]关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
A. 最优证券组合是收益最大的组合
B. 最优证券组合是效率最高的组合
C. 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
[多项选择]关于证券组合业绩评估原理，以下说法正确的有（）。
A. 评价组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低，收益水平越高的组合越是优秀的组合
B. 评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则
C. 资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径
D. 评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于与其所承担的风险水平相匹配的收益水平
[单项选择]以下有关证券组合被动管理方法的说法，不正确的是（）。
A. 长期稳定持有模拟市场指数的证券组合
B. 采用此种方法的管理者认为证券市场不总是有效的
C. 期望获得市场平均收益
D. 采用此种方法的管理者认为证券价格的未来变化无法估计
[多项选择]下列关于证券组合的说法正确的有（ ）。
A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券报酬率的协方差有关
B. 对于一个含有两种证券的组合而言，机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
C. 风险分散化效应一定会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
D. 如果存在无风险证券，证券组合的有效边界是经过无风险利率并和机会集相切的直线，即资本市场线
[多项选择]在组合投资理论中，可行证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意证券组合
B. 可行域的左上边界上的任意证券组合
C. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合
D. 可行域右上边界上的任意证券组合
[单项选择]下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。
A. 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强
B. 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面
C. 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应
D. 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
