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[判断题]投资者可以按照1单位期权和Delta单位资产做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?
A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权
B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权
C.卖空2个单位标的资产
D.买入2个单位标的资产变
[不定项选择题]某投资者持有5个单位Delta= 0.8的看涨期权和4个单位Delta= -0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
[不定项选择题]某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。
若预期标的资产价格下跌，则该投资者持有的组合价值将（ ）。
A.面临下跌风险
B.没有下跌风险
C.会出现增值
D.保持不变
[多选题]某投资者持有10个delta=0．6的看涨期权和8个delta=-0．5的看跌期权，若要实现delta
中性以规避价格变动风险，应进行的操作为( )。
A.卖出4个delta=-0．5的看跌期权
B.买入4个delta=-0．5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个delta=0．5的看涨期权
[多选题]某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
A.卖出4个Delta=-0.5的看跌期权
B.买入4个Delta=-0.5的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出4个Delta=0.5的看涨期权
[多选题]某投资者持有 10 个 delta=0．6 的看涨期权和 8 个 delta=-0．5 的看跌期权，若要实现 delta 中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（ ）。
A.卖出 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
B.买入 4 个 delta=-0．5 的看跌期权
C.卖空两份标的资产
D.卖出 4 个 delta=-0．5 的看涨期权
