更多"对所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合的具体特征进行考察分析的目的"的相关试题:
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[单项选择]资产组合理论表明，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。
A. 关联性低的
B. 关联性高的
C. 无关联性的
D. 不同规模的
[多项选择]关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。
A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
A. 风险投资金额占全部投资金额的比例
B. 风险投资金额
C. 无风险投资金额
D. 无风险投资金额与风险投资金额的比例
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（），尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[多项选择]增长型证券组合一般会选择具有下列哪些特征的股票？（）。
A. 收入和股息稳步增长
B. 收入增长率非常稳定
C. 高派息
D. 高预期收益
E. 高收益，高风险
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[判断题]组建证券投资组合是确定具体的证券投资品种和在各证券上的投资比例。（）
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的（）。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）
[单项选择]当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
A. 相同，等于
B. 相同，不等于
C. 不同，等于
D. 不同，不等于
[多项选择]房地产经纪信息既具有一般信息所具有的共同特征，又具有一些自身的个别特征，具体而言包括（）。
A. 共享性
B. 积累性
C. 多维性
D. 消逝性
E. 增值性
[单项选择]（）实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 道.琼斯指数
[多项选择]证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债券、股票及存款单等。现代证券组合定价理论的内容包括（）。
A. 均值-方差模型
B. 资本-资产定价模型
C. 套利定价模型
D. 因素模型
E. 均衡模型
[单项选择]在分析证券组合的可行域时，其组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B（）组合。
A. 收益最大的
B. 风险最小的
C. 收益和风险均衡的
D. 所有可能的
[填空题]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有RB（）RA。
[单项选择]与市场组合相比，某证券组合的夏普指数高表明该组合（）。
A. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
B. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
C. 位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
D. 位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
