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[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权,卖出两个中执行价格的看涨期权,再买进一个高执行价格看涨期权属于()。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
[单项选择]某投资人同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格、到期日都相同,这属于( )投资策略。
A. 保护性看跌期权
B. 抛补看涨期权
C. 多头对敲
D. 空头对敲
[判断题]买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权,卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权,最大损失是权利金总额。
[单项选择]王某交付胡某人民币10000元,约定当某股票价格低于10元时,则委托胡某买进该股票,该约定属于( )
A. 附生效条件的合同
B. 附解除条件的合同
C. 附生效期限的合同
D. 附解除期限的合同
[判断题]某上市公司高级管理人员于2010年1月卖出其所持有的本公司股票,又于2010年5月买进本公司股票并获得收益,根据《证券法》的规定,该所得收益可以归其个人所有。()
[单项选择]当前股票价格为6400港币,该股票看涨期权的执行价格为6750港币,则该期权的内涵价值为()港币。
A. 0
B. -350
C. 120
D. 230
[多项选择]若以S表示标的股票的价格,X表示权证的执行价格,则()。
A. 认股权证的内在价值为max(S-X,0)
B. 认沽权证的内在价值为maz(S-X,0)
C. 认股权证的内在价值为maz(X-S,0)
D. 认沽权证的内在价值为maz(X-S,0)
[单项选择]某投资者买入一只股票的看跌期权,当股票的市场价格低于执行价格时,该投资者正确的选择是()。
A. 行使期权,获得收益
B. 行使期权,全额亏损期权费
C. 放弃合约,亏损期权费
D. 放弃合约,获得收益
[多项选择]假设看跌期权的执行价格与股票购入价格相等,则下列关于保护性看跌期权的表述中,不正确的是( )。
A. 保护性看跌期权就是股票加空头看跌期权组合
B. 保护性看跌期权的最低净收入为执行价格,最大净损失为期权价格
C. 当股价大于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损益为期权价格
D. 当股价小于执行价格时,保护性看跌期权的净收入为执行价格,净损失为期权价格
[简答题]
某投资人购入1份ABC公司的股票,购入时价格40元;同时购入该股票的1份看跌期权,执行价格40元,期权费2元,一年后到期。该投资人预测一年后股票市价变动情况如下表所示:
股价变动幅度-20% , -5% , 5%, 20%
概率0.1 , 0.2 ,0.3, 0.4
要求:
(1)判断该投资人采取的是哪种投资策略,其目的是什么?
(2)确定该投资人的预期投资组合收益为多少?若投资人单独投资股票的预期净收益为多少?若单独投资购买看跌期权的预期收益为多少?
(3)确定预期组合收益的标准差为多少?
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 1
B. 6
C. -7
D. -5
[单项选择]某人售出1股执行价格为100元,1年后到期的ABC公司股票的看跌期权。如果1年后该股票的市场价格为80元,则该期权的到期日价值为()元。
A. 20
B. -20
C. 180
D. 0
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是58元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
A. 9
B. 14
C. -5
D. 0
[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,均为欧式期权,期限为1年,目前该股票的价格是20元,期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元,则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为( )元。
A. 13
B. 6
C. -5
D. -2
[单项选择]某投资者在10月份以50点的权利金(每点10美元,合500美元)买进一张l2月份到期,执行价格为9500点的道琼斯指数美式看涨期权,期权的标的物是12月份到期的道琼斯指数期货合约。若后来在到期日之前的某交易日,12月道琼斯指数期货升至9700点,该投资者此时决定执行期权,他可获利()美元(忽略佣金成本)。
A. 200
B. 150
C. 250
D. 1500
[单项选择]国内甲公司的记账本位币为人民币。甲公司于2012年12月5日以每股7港元的价格购入乙公司的H股股票10000股作为交易性金融资产.当日汇率为1港元=0.8元人民币,款项已支付。2012年12月31日,当月购入的乙公司H股股票的市价变为每股8港元,当日汇率为1港元=0.78元人民币。假定不考虑相关税费的影响。甲公司2012年l2月31日应确认的公允价值变动收益L为( )元人民币。
A. 7800
B. 6400
C. 8000
D. 1600