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[简答题]何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？
[多项选择]以借贷期内利率是否调整为标准，利率分为（）。
A. 市场利率
B. 官定利率
C. 浮动利率
D. 固定利率
E. 名义利率
[单项选择]当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，缺口称为（）。
A. 免疫
B. 负缺口
C. 正缺口
D. 零缺口
[单项选择]久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。
A. 小
B. 接近0
C. 大
D. 任意数值
[单项选择]保守的缺口管理是指商业银行在日常经营过程中为规避利率风险，尽量做到资产和负债的匹配与均衡，保持缺口（利率敏感性缺口或久期缺口）（）。
A. 为零或接近零风险
B. 为正
C. 为负
D. 任意数值
[单项选择]某银行编制截止至2008年1月1日的缺口表，显示1年内累计缺口为负缺口，占生息资产的10%；在2009年1月2日，该银行会有两笔固定利率贷款到期，金额相当于生息资产的5%，如果其他条件不变，把缺口起始时点定义为08年1月3日，则1年内累计缺口占生息资产的比例从10%下降到5%；如果银行仅根据08年1月1日的缺口表制定风险缓释措施，很有可能导致控制措施矫枉过正。这反映了利率敏感性缺口分析的哪项特点（）。
A. 静态缺口起始时点和结束时点的选取不当会掩盖利率风险。
B. 没有考虑资金时间价值
C. 不能计算基差风险
D. 缺口报告主要计量利率即刻平移带来的影响，无法计量未来升息（降息），逐步升息（降息），不同步升息（降息）的影响
[单项选择]采用经营期电价方法核定上网电价时，经营期内资本金内部收益率按（）国内银行5年期以上贷款利率计算。
A. 略低于上期
B. 等于同期
C. 略高于同期
D. 等于上期
[单项选择]商业银行对利率风险的管理（狭义）主要包括资产负债缺口管理和（）两种基本方法。
A. 利率敏感性分析
B. 缺口分析
C. 套期保值
D. 任意数值
[单项选择]（）利率风险管理是指商业银行在预期市场利率变动的条件下，根据目前利率敏感性缺口或久期缺口状况，主动调整资产负债结构，改变其缺口现状，以争取更多收益的利率风险管理方式。
A. 保守的
B. 中性的
C. 激进的
D. 其他
[单项选择]根据借贷双方的协定，在借贷期内依据某种市场利率进行调整的利率是（）
A. 固定利率
B. 基准利率
C. 浮动利率
D. 短期利率
[单项选择]（）又称利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。
A. 利率管理
B. 久期管理
C. 缺口管理
D. 资本管理
[多项选择]投资者通过利率互换交易可以将一种利率形式的资产或负债转换为另一种利率形式的资产或负债，从而达到（）等目的。
A. 规避利率风险
B. 降低债务成本
C. 规避相关审查
D. 固定边际利润
E. 便利债务管理
[单项选择]商业银行在计量银行账户利率风险过程中，对于（），商业银行应至少按季监测重定价缺口和利率平移情景模拟的结果，评估（）对银行整体收益和经济价值的可能影响。
A. 重新定价风险
B. 基准风险
C. 收益率曲线风险
D. 期权性风险
[单项选择]当利率敏感性系数等于（），利率敏感性缺口为零。
A. 1
B. 大于0
C. 小于0
D. 任意数值
[单项选择]当利率敏感性系数大于1时，利率敏感性缺口为（）。
A. 0
B. 正值
C. 负值
D. 任意数值
[单项选择]激进的利率风险管理方式下，如果商业银行预期市场利率将上升，就应（）其正缺口或减少其负缺口。
A. 缩小
B. 保持
C. 向0靠近
D. 扩大
[单项选择]如果一家银行的利率敏感性缺口为正值，当市场利率上升时，净利息收入（）。
A. 增加
B. 减少
C. 不变
D. 0
