更多"[多选题]现有一份甲公司股票的欧式看涨期权，1个月后到期，执行价格50"的相关试题:
[判断题]欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（ ）。
A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%
[单选题]市场上有以甲公司股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票；看涨期权每份价格5元，看跌期权每份价格3元；执行价格均为60元，到期日相同。如果到期日股票价格为64元，购入一份看涨期权同时购入一份看跌期权的投资组合的净损益是（ ）元。
A.－8
B.－4
C.4
D.8
[多选题]某投资人购买了一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为50元，执行价格为50元， 1年后到期，期权价格为5元。以下表述中不正确的有（ ）。
A.如果到期日的股价为60元，期权到期日价值为10元，投资人的净损益为5元
B.如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人一定会执行期权
C.如果到期日前的股价为53元，该期权处于实值状态，期权持有人可能会执行期权
D.如果到期日的股价为53元，期权持有人会执行期权
[单选题]同时售出甲股票的1 股看涨期权和1 股看跌期权，执行价格均为50 元，到期日相同，看涨期权的价格为5 元，看跌期权的价格为4 元。如果到期日的股票价格为48 元，该投资组合的净收益是( )元。
A.5
B.7
C.9
D.11
[判断题]欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础 资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看涨期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨一看跌平价关系。()
A.正确
B.错误
[单选题]（2013年）某股票现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期，年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（）元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为 20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。 都在 6 个月后到期。 年无风险报酬率为 8%， 如果看涨期权的价格为 10元， 看跌期权的价格应为（ ） 元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格为（ ）元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票现行价格为33元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为35.45元，都在六个月后到期，年无风险利率（有效年利率）为8%，如果看涨期权的价格为8元，看跌期权的价格应为（ ）元。
A.6.89
B.9.09
C.9.12
D.10.45
[单选题]某股票的现行价格为20 元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元，都在6 个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10 元，看跌期权的价格应为( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（ ）元。
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54.92
[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为()。
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
