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[单项选择]期货现货互转套利策略执行的关键是（）。
A. 随时持有多头头寸
B. 头寸转换方向正确
C. 套取期货低估价格的报酬
D. 准确界定期货价格低估的水平
[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
[判断题]期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
[判断题]除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
[判断题]当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
[判断题]期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
[判断题]利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）
[单项选择]根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利的是（）。
A. 期现套利
B. 市场内价差套利
C. 市场间价差套利
D. 跨品种价差套利
[简答题]在制定黄金跨市套利策略时应充分注意哪些事项？
[简答题]在制定黄金跨市套利策略时应充分考虑哪些方面的问题？
[多项选择]国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
A. 国债收益率曲线变动的风险
B. 回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C. 现货不活跃带来的流动性风险
D. 期货部位被逼空的风险
[单项选择]当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[单项选择]当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[多项选择]若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
A. 买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
B. 买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
C. 卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
D. 卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
[单项选择]若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A. 买人国债现货和期货
B. 买人国债现货，卖出国债期货
C. 卖出国债现货和期货
D. 卖出国债现货，买入国债期货
[单项选择]在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 无规律
