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[多项选择]期货现货互转套利策略的基本操作模式包括（）。
A. 用股票组合复制标的指数
B. 当标的指数和股指期货出现逆价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清
C. 以10％左右的出清后的资金转换为期货，其他约90％的资金可以收取固定收益
D. 待期货的相对价格低估出现负价差时再全部转回股票现货
[判断题]期货现货互转套利策略仍然可以随时持有多头头寸，但是持有的只能是股票现货。
[判断题]期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。
[判断题]除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生I生策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。
[判断题]当存在期价高估时，可买入通过股指期货同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。（）
[多项选择]国债期货交易中，做空基差的套利策略中的风险包含（）
A. 国债收益率曲线变动的风险
B. 回购利率市场变动带来交易成本变动的风险
C. 现货不活跃带来的流动性风险
D. 期货部位被逼空的风险
[单项选择]当预期到期收益率曲线变陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[单项选择]当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（）。
A. 做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
B. 做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
C. 做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约
D. 做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约
[多项选择]若收益率曲线向上倾斜，当其向下平移时，投资者可选择的套利策略有（）
A. 买入10年期国债期货，卖出5年期国债期货
B. 买入5年期国债期货，卖出3年期国债期货
C. 卖出10年期国债期货，买入5年期国债期货
D. 卖出5年期国债期货，买入3年期国债期货
[单项选择]若国债期货市场价格低于其理论的价格，不考虑交易成本，宜选择的套利策略是（）。
A. 买人国债现货和期货
B. 买人国债现货，卖出国债期货
C. 卖出国债现货和期货
D. 卖出国债现货，买入国债期货
[单项选择]在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。
A. 扩大
B. 缩小
C. 不变
D. 无规律
[判断题]期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
[多项选择]投资者认为某可交割国债的基差未来会变大，他决定采取基差套利策略，以下说法正确的是（）
A. 投资者应卖出该可交割国债的现券，买入国债期货
B. 投资者应买入该可交割国债的现券，卖出国债期货
C. 如果未来基差变大，投资者可以获得基差变大的收益
D. 投资者可以获得现券的利息收益
[多项选择]一卡通定活互转目前仅能实现（）的定活互转功能。
A. 整存整取
B. 零存整取
C. 存本取息
D. 通知存款
[单项选择]3月15日，某投机者在交易所采取蝶式套利策略，卖出3手（1手=10吨）6月份大豆合约，买入8手7月份大豆合约，卖出5手8月份大豆合约，价格分别为1740元/吨、1750元/吨和1760元/吨。4月20日，三份合约的价格分别为1730元/吨、1760元/吨和1750元／吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。
A. 160
B. 400
C. 800
D. 1600
[判断题]利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为跨期套利。（）
[多项选择]Calendar Spread的套利，假设执行价为100的近月股票看涨期权价格为5.00，同一执行价的远月股票看涨期权价格为4.90，以下描述正确的是（）。
A. 如果期权是美式期权，买入远月，卖出近月是无风险套利
B. 如果期权是欧式期权，不是一个绝对套利的机会
C. 如果期权是欧式期权，买入近月，卖出远月是一个无风险套利
D. 无论期权是欧式还是美式，是否套利取决于红利在哪个月份派发
