更多"含有期权结构的结构化理财产品的Delta小于零，说明产品中的期权净头寸"的相关试题:
[单项选择]发行者为了对冲某挂钩于股票价格指数的、含有期权的结构化产品的风险，最合适的场内交易工具是具有相同标的的（）
A. ETF基金
B. 期货
C. 期权
D. 总收益互换
[简答题]完全保本型结构化产品中加入了期权空头结构后，可以提高产品的什么？
[单项选择]是典型的含有期权性质的中间业务（）。
A. 银行承诺
B. 代理业务
C. 银行担保
D. 信托业务
[多项选择]某结构化产品由普通看跌期权多头和零息债券构成，为了提高产品的参与率，可以做出的调整有（）。
A. 提高期权的行权价
B. 降低期权的行权价
C. 加入敲出条款
D. 加入更低行权价的看跌期权空头
[多项选择]根据沪深300股指期权仿真交易规则的相关规定，因结算会员结算保证金余额小于零，且未能在第一节结束前补足的而实行强行平仓的，以下说法正确的是（）。
A. 先对期货头寸进行强行平仓，期货平仓后资金仍不足时，再对期权头寸进行强行平仓
B. 对需要强行平仓的期权头寸，按前一交易日结算后合约占用保证金由大到小的顺序，选择保证金大的合约作为强行平仓的合约
C. 对需要强行平仓的期权头寸，平仓顺序为先期权的买方持仓后期权的卖方持仓
D. 交易所对多个结算会员强行平仓的，按照追加保证金数额由大到小的顺序依次选择强行平仓的会员
[单项选择]结构化产品中嵌入的利率封底期权（Interest Rate Floor），其卖方相当于（）
A. 卖出对应债券价格的看涨期权
B. 买入对应债券价格的看涨期权
C. 卖出对应债券价格的看跌期权
D. 买入对应债券价格的看跌期权
[单项选择]模型的逻辑表示对于表述含有定性、定量、半结构化和非结构化的决策模型具有十分重要的意义，下列说法错误的是（）
A. 知识库既要简洁，又要具有多种功能，需要同一模型能够适应多种查询和各种环境
B. 要实现表示的一般性，首先要对逻辑结构进行一些修改；再将类型层次化，最高层是一般的，低层则越来越特殊，呈树形结构
C. 因为每个模型都通过输入和输出来描述，所以一个模型必须由多个公式来定义
D. 表示法中允许有标量和矢量变元，其中矢量变元包括多个同型成员
[单项选择]产品发行者可利用场内期货合约来对冲同标的含期权的结构化产品的（）风险。
A. Rho
B. Theta
C. Vega
D. Delta
[单项选择]利率类结构产品中，（）不包含期权结构。
A. 反向浮动利率票据
B. 封顶浮动利率票据
C. 封底浮动利率票据
D. 区间浮动利率票据
[判断题]信息系统处理的对象可以是结构化数据，也可以是半结构化或非结构化数据。
[多项选择]某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。
A. 久期
B. Delta
C. Gamma
D. Theta
[单项选择]项目成本差异CV小于零，说明（）。
A. 成本节约
B. 进度提前
C. 成本超支
D. 进度拖后
