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[多项选择]以下的哪些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？（）
A. 股票价格
B. 执行价格
C. 到期时间
D. 波动率
[单项选择]下列因素中，与股票美式看涨期权价格呈反向关系的是（）。
A. 标的股票市场价格
B. 期权到期期限
C. 标的股票价格波动率
D. 期权有效期内标的股票发放的红利
[简答题]如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
[单项选择]某投资者决定用保证金方式购买200股某种股票，并出售2个基于该股票的看涨期权。股票价格为63元，执行价格为65元，期权费为9元。如果期权处于虚值状态，保证金帐户可以允许投资者借入资金为股票价格的50%，投资者也可以用收取的期权费作为购买股票的部分资金，则投资者进行这些期权交易所需的最低保证金为（）元。
A. 3500
B. 4500
C. 4900
D. 6300
[多项选择]拥有无红利股票美式看涨期权多头的投资者有可能采取下列行动中的哪些？（）
A. 一旦有钱可赚就立即执行期权
B. 当股价跌到执行价格以下时，购买一补偿性的看跌期权
C. 当期权处于深度实值时，该投资者可以立即出售期权
D. 对于投资者而言，提前执行该期权可能是不明智的
[多项选择]一个期限为5个月、支付股息的股票欧式看涨期权价格为4.0美元，执行价格为60美元，股票当前价格为64美元，预计一个月后股票将支付0.80美元的股息。假设无风险利率为6%，则以下表述正确的有（）。
A. 卖出期权、做多股票
B. 买入期权、做空股票
C. 套利者的盈利现值最少为0.69美元
D. 套利者的盈利现值最多为0.69美元
[简答题]仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
[单项选择]某客户持有股票指数看涨期权多头，下列操作中，可以使其组合达到Delta和Gamma同时中性的是（）
A. 做空股指期货
B. 做空看跌期权并卖出适当的股指期货
C. 做多看跌期权并卖出适当的股指期货
D. 做空看跌期权并买入适当的股指期货
[单项选择]多头看涨期权蝶式价差交易是指投资者（）一个协定价格较低的看涨期权，再（）一个协定价格较高的看涨期权，同时（）两个协定价格介于上述两个协定价格之间的看涨期权。
A. 买进；卖出；卖出
B. 卖出；卖出；买进
C. 买进；买进；卖出
D. 卖出；买进；买进
[简答题]看涨期权定价原理是什么？用图表作出看涨期权的价格曲线图。
[简答题]为什么提前执行无红利支付的美式股票看涨期权不是最好的？
[单项选择]股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格（）确定数量股票的权利。
A. 买入
B. 卖出
C. 平仓
D. 交割
[单项选择]下列关于认股权证与股票看涨期权共同点的说法中，正确的是（）。
A. 两者行权后均会稀释每股价格
B. 两者均有固定的行权价格
C. 两者行权后均会稀释每股收益
D. 两者行权时买入的股票均来自二级市场
[单项选择]原油期货期权，看涨期权的权利金为每桶2．53美元，内涵价值为0．15美元，则此看涨期权的时间价值为（）美元。
A. 2.68
B. 2.38
C. -2.38
D. 2.53
[多项选择]执行价格1000的看涨期权价格2.80，执行价格1100的看涨期权价格1.80，执行价格1200的看涨期权价格0.6，投资者认为指数价格会在1100左右小幅震动，以下说法正确的是（）
A. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的损失，如果判断指数会在1100左右结算，此时宜做空头的蝶式组合获取最大的收益
B. 多头蝶式组合在中心位置得到最大的收益，如果判断指数会在1100左右结算，投资者适合构建蝶式期权多头组合
C. 投资者可构建蝶式期权多头组合实现无风险套利
D. 蝶式组合的风险无限，投资者宜挑选1000/1100牛市价差组合做低风险的交易策略获取最大胜算
[单项选择]某个看涨期权可以按30元的价格购买某公司100股股票，假设公司进行3对1的股票分割，则期权执行价格将调整为（）。
A. 10元
B. 20元
C. 30元
D. 90元
[单项选择]假设三个同一标的股票且到期期限相同的欧式看涨期权（分别记为期权1、期权2、期权3）执行价分别为100、110、120，期权价格分别为c1=10、c2=15、c3=18，则可以采用如下哪个方法套利（）。
A. 买入一份期权1、买入一份期权3、卖出两份期权2
B. 卖出一份期权1、卖出一份期权3、买出两份期权2
C. 买入一份期权1、卖出一份期权3、买入三份期权2
D. 无套利机会
