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[单项选择]以下哪种计算操作风险模型是基于假设预期损失与非预期损失之间具有稳定关系（）
A. 损失分布法
B. 极端值理论模型
C. 标准法
D. 内部计量法
[单项选择]以下哪一个度量指标指出了在信用资产组合的预期损失和非预期损失之间的差值？（）
A. 信用风险价值
B. 违约概率
C. 违约损失率
D. 修正久期
[判断题]投资组合的非预期损失是组合中单笔业务的非预期损失之和。
[单项选择]以下关于信贷资产分类类别与预期损失比率关系说法不正确的是（）。
A. 正常类信贷资产的预期损失比率为0
B. 关注类信贷资产的预期损失比率为20%
C. 次级类信贷资产的预期损失比率为20（含）以下
D. 可疑类信贷资产的预期损失比率为20%--90%（含）
[多项选择]下列关于停工损失说法正确的有（）。
A. 包括停工期间发生的原材料费用、人工费用和制造费用
B. 不单独核算停工损失的企业，在“营业外支出”科目中反映
C. “停工损失”科目月末无余额
D. 辅助生产一般不单独核算停工损失
[判断题]经济资本用于衡量银行的预期和非预期损失。
[多项选择]内部评级法的资本充足率计算公式是：资本+（贷款损失准备-信用风险预期损失）/信用风险非预期损失*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5，从上述公式可以看出（）
A. 银行持有的资本应足以应付预期损失
B. 银行持有的资本应足以应付非预期损失
C. 如果银行预期损失超出了准备金，那么银行必须将不足额度从其资本中扣除
D. 以上说法都对
[单项选择]用（）计算非预期损失风险。
A. 离差
B. 标准方差
C. 标准差
D. 简单加总
[判断题]在风险管理中，损失是指非故意的、非预期的、非计划的所有损失。
[单项选择]非预期损失（UL），是指超出银行预期的损失，使基于信用资产组合潜在损失的统计分布，使用（）置信水平做出的评估。
A. 99.6%
B. 99.7%
C. 99.8%
D. 99.9%
[单项选择]非预期损失可通过哪种方式抵补（）
A. 贷款损失准备金
B. 经济资本
C. 利差
D. 以上都不是
[单项选择] 关于预期违约的法律后果，以下说法中，正确的是（）。 ①非违约方必须在履行期届满之前要求预期违约方承担违约责任 ②非违约方必须等到履行期届满后，才能要求预期违约方实际履行或承担违约责任 ③非违约方可以在履行期届满之前要求预期违约方承担违约责任 ④非违约方可以等到履行期届满后，再要求预期违约方实际履行或承担违约责任 ⑤非违约方可以要求对方承担缔约过失责任
A. ①
B. ②
C. ③④
D. ④⑤
[多项选择]以下关于预期收益率的说法，正确的是（）
A. 预期收益率其实就是实际收益率，只是一种科学的说法
B. 预期收益率并不等同于客户可以实际获得的收益
C. 按照历史经验和现行市场情况估计，某理财产品到期可能获得的收益率
D. 预期收益率完全不可能等同于客户可以实际获得的收益
[单项选择]下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。
A. 预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B. 预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C. 预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D. 预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
[单项选择]下列关于坏账损失的处理说法有误的是（）。
A. 因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的
B. 债务人逾期3年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的
C. 债务人逾期2年以上未清偿，且有确凿证据证明已无力清偿债务的
D. 债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销，或者被依法注销、吊销营业执照，其清算财产不足清偿的
[判断题]银行的内部评级体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。（）
[单项选择]银行根据实际承担的风险计算的用以吸收相应非预期损失的资本是指（）
A. 经济资本
B. 监管资本
C. 混合债务资本
D. 会计资本
