更多"[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数"的相关试题:
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。()
A.正确
B.错误
[判断题]当两项资产的收益率的相关系数为负值时，两项资产的组合可以分散非系统风险，当两项资产的收益率的相关系数为正值时，两项资产的组合无法分散非系统风险。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]一项投资组合由两项资产构成。下列关于两项资产的期望收益率相关系数与投资组合风险分散效应的说法中，正确的是（ ）。
A.相关系数等于0时，风险分散效应最强
B.相关系数等于1时，不能分散风险
C.相关系数大小不影响风险分散效应
D.相关系数等于－1时，才有风险分散效应
[判断题]只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。
A.5%;1.75
B.4%;1.25
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
[单选题]马柯维茨的现代投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为( )，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0
B.-1
C.1
D.2
[单选题]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A.0．5
B.0．9
C.1
D.1．1
[单选题]如果两个的收益率和相关系数在-1和1之间，那么两个资产的投资组合将呈一条（ ）
A.左上方弯曲的曲线
B.左下方弯曲的曲线
C.右上方弯曲的曲线
D.右下方弯曲的曲线
[单选题]资产收益率的相关性系数用ρ表示，相关系数的取值范围是（ ）。
A.[-1,0]
B.[0,+1]
C.[-1,+1]
D.（-1,+1）
[单选题]关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是( )。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
[单选题](2016年)关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是（）。
A.0～1
B.－1～1
C.－1～0
D.无取值范围
[多选题]下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险
B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险
C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险
D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
[多选题]下列关于两项资产收益率之间的相关系数的表述中，正确的有（ ）。
A.当相关系数为1时，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同
B.当相关系数为-1时，能够最大限度地降低两项资产的风险
C.当相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当相关系数为1时，两项资产的风险完全不能相互抵消
E.当相关系数为0时，证券资产组合不能分散风险
[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为 0.5，则下列说法正确的是（ ）。
A.两项资产的收益率之间不存在相关性
B.无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
[单选题]若两项证券资产收益率的相关系数为0.6，则下列说法正确的是（ ）。
A.该项证券资产组合的风险等于组合中两项资产风险的加权平均数
B.两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反
C.两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D.两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
