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[单项选择]套利定价理论认为，套利行为是现代有效市场形成的一个决定性因素，根据套利定价理论，如果（ ）的话，市场上就会存在无风险套利机会
A. 市场无效
B. 市场有效
C. 市场未达到均衡状态
D. 市场已经达到均衡状态
[单项选择]根据套利定价理论（）。
A. 高贝塔值的股票都属于高估定价
B. 低贝塔值的股票都属于低估定价
C. 套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D. 理性的投资者将不会从事套利活动
[单项选择]套利定价理论的创始人是( )。
A. 马柯威茨
B. 理查德·罗尔
C. 林特
D. 史蒂夫·罗斯
[单项选择]根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（）。
A. 卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
B. 卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
C. 追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D. 从银行借入一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
[单项选择]套利定价理论（APT）是描述（）但又有别于CAPM的均衡模型。
A. 利用价格的不均衡进行套利
B. 套利的成本
C. 在一定价格水平下如何套利
D. 资产的合理定价
[简答题]简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。
[多项选择]无套利定价的意义是（）。
A. 在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值
B. 如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等
C. 若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制
D. 实现不承担任何风险的纯收益
[多项选择]无套利定价的原则是（）。
A. 均衡的市场不存在套利机会
B. 金融资产的均衡价格不可能提供套利机会
C. 无套利并不需要市场参与者一致行动
D. 只要少量的理性投资者即可以实现市场无套利
[单项选择]套利定价模型的目标是寻找（）的证券。
A. 高收益
B. 低风险
C. 价格被低估
D. 价格被高估
[判断题]无套利定价可以实现不承担任何风险的纯收益。
[单项选择]1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价。
A. 资产组合理论
B. 资本资产定价模型
C. 有效市场假说
D. 套利定价理论
[多项选择]“有限套利”理论（）
A. 主要探讨现实证券市场中套利行为的作用不可能充分实现
B. 解释了为什么价格对信息会存在着不适当的反应
C. 解释了为什么在噪声交易者的干扰下市场会保持非有效状态
D. 研究现实世界中投资者在买卖证券时是如何形成投资理念和对证券进行判断的
E. 是行为金融学的一大理论基础
[单项选择]以下阐述不属于套利定价模型(APT)的基本假设的是( )。
A. 市场处于均衡状态
B. 投资者的预期具有一致性
C. 投资者希望财富越多越好
D. 资产回报可用因素模型表示
[单项选择]（ ）对威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[单项选择]两个风险因素套利定价模型(APT)的公式为：R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf)β2。若国库券利率Rf为4%，风险因素一的β系数与风险溢价分别为1.2及3%，风险因素二的β系数与风险溢价分别为0.7及2%，则该个证券的预期报酬率为(
)。
A. 7%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
