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[单选题]如果你购买了W公司股票的欧式看涨期权，协议价格为每股20元，合约期限为3个月，期权价格为毎股1.5元。若W公司股票市场价格在到期日为每股 21元，则你将（）
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
[单选题]投资者购买了某公司股票的欧式看涨期权，如果协议价格为每股18元，合约期限为3个月，期权价格为每股1.5元。如果该公司股票市场价格在到期日为每股19元，则我们应当将()。
A.不行使期权，没有亏损
B.不行使期权，亏损与于等期权费
C.行使期权，亏损小于期权费
D.行使期权，获得盈利
[单选题]假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？
A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费
[单选题]根据看跌期权与看涨期权理论，一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[多选题]在期权定价理论中,根据布莱克-斯科尔斯模型,决定欧式看涨期权价格的因素主要有_____。( )
A.期权的执行价格
B.期权期限
C.股票价格波动率
D.无风险利率
[单选题]根据看跌期权与看涨期权评价理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。
A.看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B.看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C.当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D.当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
[单选题]假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为( )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.12)=0.5478)
A.0.96
B.0.54
C.0.66
D.0.72
[单选题]某交易者预期某公司的股票价格将上涨，在市场上购买了该公司的看涨期权。期权费为10美元，执行价格是160美元，加入到期日该公司股票的市场价格涨到了180美元，那么，交易者选择执行期权，获得的收益是( )。
A.10美元
B.20美元
C.60美元
D.180美元
[简答题]甲公司于2015年2月1日向乙公司发行以自身普通股为标的的看涨期权，行权日（欧式期权）为2016年1月31日。根据该期权合同，如果乙公司行权（行权价为102元），乙公司有权以每股102元的价格从甲公司购入普通股1000万股。2016年1月31日，甲公司股票每股市价104元。假定不考虑其他因素。
要求：
1.期权将以现金净额结算，判断金融工具是权益工具还是金融负债，并说明理由。计算2016年1月31日甲公司应支付的现金。
2.期权以普通股净额结算，判断金融工具是权益工具还是金融负债，并说明理由。计算2016年1月31日甲公司向乙公司交付普通股的数量。
3.期权以现金换普通股方式结算，判断金融工具是权益工具还是金融负债，并说明理由。计算2016年1月31日甲公司向乙公司交付普通股的数量及收到的现金。
[判断题]期权是对冲基金的主要操作工具,包括看涨期权和看跌期权。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图。
A.正确
B.错误
[单选题]对于看涨期权的买方,到期行使期权的条件是( )。
A.市场价格低于行权价格
B.市场价格高于行使价格
C.市场价格持续上涨
D.市场价格持续下跌
[单选题]下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。
A.若预期某种标的资产的未来价格会上涨，应该购买其看涨期权
B.若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格应当选择执行该看涨期权
C.看跌期权持有者可以在期权执行价格低于当前标的资产价格时执行期权，获得一定收益
D.看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
