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[单项选择]信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是( )。
A. 从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型
B. 从专家判断法到违约概率模型再到信用评分模型
C. 从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型
D. 从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型
[判断题]信用风险计量模型专门用于对可交易性金融资产的价值和风险进行度量。
[单项选择]多种信用风险组合计量模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A. Credit Metrics模型
B. Credit Poi folio View模型
C. Credit Risk+模型
D. Credit Monitor模型
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中的β值由（）制定。
A. 商业银行根本自身风险情况确定
B. 巴塞尔委员会设定
C. 本国监管当局设定
D. 经验值
[单项选择]操作风险经济资本计量模型中的基本指标法适用于（）
A. 经营规模较大的银行
B. 经营规模较小的银行
C. 业务范围较小的银行
D. 业务范围较大的银行
[单项选择]在操作风险经济资本计量模型中的标准法将银行业务分为几种（）
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
[单项选择]以下( )模型是针对市场风险的计量模型。
A. Credit Metrics
B. KMV模型
C. VaR模型
D. 高级计量法
[判断题]CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。
[判断题]Z评分模型无法计量客户财务报表外的信用风险。
[判断题]由于标准法.高级法要求的标准更高.更准确，因此要求各商业银行在采用操作风险经济资本计量模型时尽可能采用更高级的方法。（）
[判断题]银行高级管理层有责任执行董事会批准的信用风险战略，制定识别、计量、监测、控制信用风险的政策和程序。（）
[单项选择]在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应在( )的基础上监测和控制相关的风险暴露。
A. 多头头寸
B. 空头头寸
C. 净头寸
D. 总头寸
[单项选择]信用风险的内部评级高级法和操作风险的高级计量法将于（）年年底实施。
A. 2005
B. 2006
C. 2007
D. 2008
[单项选择]操作风险计量模型的置信度应设定为（）
A. 90%
B. 95%
C. 99%
D. 99.90%
[多项选择]银行使用不同的技术来进行信用风险评级。关于模型这种技术，下列说法正确的是（）
A. 评级人员权衡有关信息，并且根据凭经验和通过培训获得的知识，进行合理的判断，然后得出合适的风险评级的结论
B. 输入的变量是数字，然后得出借款人的定量和定性信息
C. 使用数学公式，对输入变量进行合并处理，然后得出一个数字。该数字代表某一评级
D. 如果输入变量相同，其他借款人的评级会完全相同
E. 以上说法都对
[单项选择]根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。
A. 压力测试
B. 缺口分析
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]财务公司应培育良好的风险文化，实施合理的风险管理政策，设计完善的风险管理架构，建立包括风险识别、计量、分析、评估、报告、控制等内容的风险管理流程，运用先进的风险管理方法，强化（）三道防线．保障公司经营稳健与中央企业资金安全。
A. 业务、经营、控制
B. 业务、经营、审计
C. 业务、职能、审计
D. 业务、职能、控制
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
