更多"对于p阶时间序列自回归模型来说，可用于估计其模型参数的有效样本容量为（"的相关试题:
[多项选择]对于回归模型y=β0+β1x+ε中的误差项ε，通常的假定有：（）。
A. ε是一个随机变量
B. ε服从正态分布
C. ε的期望值为0
D. 对于所有的x值，ε的方差相同
E. ε相互独立
[单项选择]可用于BASEL Ⅱ信用评级模型基础的模型是（）。
A. 信用评分模型
B. 债务清偿率模型
C. 公司贷款决策模型
D. 以上全部都是
[单项选择]对自回归模型进行估计时，假定原始模型满足古典线性回归模型的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有（）。
A. 库伊克模型
B. 局部调整模型
C. 自适应预期模型
D. 自适应预期和局部调整混合模型
[单项选择]除了简单线性回归模型的基本假设条件，多元回归模型还应满足的假设是（）
A. 误差项u的数学期望值为0
B. 误差的方差为一常量
C. 各项误差之间不存在相关关系
D. 自变量间不存在相关关系
[单项选择]对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个不同性质的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为（）。
A. m
B. m-1
C. m-2
D. m+1
[单项选择]对于回归模型yj=βo+β1xj+uj（j=1，2，…，n），为了进行统计推断，通常假定u1、u2、…、un的数学期望（）
A. 均大于0
B. 均等于0
C. 均小于0
D. 均不为0
[填空题]与一元线性回归模型相比，多元线性回归模型还有一种显著性检验方法（），它是用来检验（）的。
[单项选择]完整的回归模型检验不包括（）
A. 一级检验
B. 二级检验
C. 三级检验
D. 理论意义检验
[单项选择]自适应过滤法中自回归模型的一个重要特点是回归系数是（）。
A. 固定不变的
B. 可变的
C. 最佳估计值
D. 不确定的
[单项选择]一元线性回归模型的形式为( )。
A. y=a+bx+e
B. y=a+x+e
C. y=ax+b+e
D. y=a+bx
[单项选择]多元回归模型与简单线性模型的一个根本差别是，它包含的自变量有( )
A. 2个
B. 3个
C. 2个或2个以上
D. 不确定
[单项选择]在回归模型中，t统计值的大小表示（）
A. 模型的拟合效果
B. 自变量对因变量的影响大小
C. 判断异方差
D. 模型趋势
[单项选择]由于引入虚拟变量，回归模型的截距项和斜率都发生变换，则这种模型称为（）。
A. 平行回归模型
B. 重合回归模型
C. 汇合回归模型
D. 相异回归模型
[多项选择]线性回归模型的判定系数R2可表示为（）
A. R2=SSR/SST
B. R2=SSE/SST
C. R2=1-SSR/SST
D. R2=1-SSE/SST
E. R2=1-SSR/(SSR+SSE)
