更多"[判断题]只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存"的相关试题:
[判断题]只有资产组合中的证券相关系数大于1时，投资组合多元化效应才存在。()
A.正确
B.错误
[判断题]只有投资组合中的证券相关系数小于1时，投资组合多元化效应才存在。()
A.正确
B.错误
[判断题]在证券资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换证券资产组合中的资产或改变证券资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。()
A.正确
B.错误
[判断题]提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。()
A.正确
B.错误
[判断题]当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。
A.正确
B.错误
[判断题]构成资产组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()
A.正确
B.错误
[单选题]有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0.2，σm =0.16，则β为( )。
A.1. 34
B.1.19
C.1.25
D.1.56
[单选题]两个收益完全负相关的证券组成的资产组合，最小方差资产组合的标准差是（）
A.0
B.1
C.大于 0
D.等于两种证券标准差之和
[单选题]假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。
A.大于零
B.等于零
C.等于两种证券标准差的和
D.等于1
[单选题]在资产组合理论中，最优证券组合为（ ）。
A.有效边界上斜率最大点
B.无差异曲线与有效边界的交叉点
C.无差异曲线与有效边界的切点
D.无差异曲线上斜率最大点
