更多"[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 ("的相关试题:
[判断题]根据马柯维茨资产组合管理理论,多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。()
A.正确
B.错误
[判断题]马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()
A.正确
B.错误
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等干1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据投资组合理论,当两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。
A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和
[判断题]资产组合理论表明,证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性高的多元化证券组合可以有效降低个别风险。()
A.正确
B.错误
[单选题]一位投资者希望构造一个资产组合,并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合和无风险资产之间,那么他将()。
A.只投资风险资产
B.只投资无风险资产
C.以无风险利率贷出部分资金,剩余资金投入最优风险资产组合
D.以无风险利率借入部分资金,所有资金投入最优风险资产组合
[单选题](2017年)投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理,以实现()的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]资产组合理论证明,证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低,资产间关联性()的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A.极低
B.复杂
C.极高
D.不确定
[判断题]以规避利率风险为目的的债券资产组合管理是建立在市场效率不理想的假设之上,相应的债券组合管理为“主动式管理”。( )
A.正确
B.错误
[单选题]()反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。
A.资本市场线
B.收益曲线
C.证券市场线
D.有效市场线
[单选题]不能通过构造资产组合分散掉的风险称为( )
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.利率风险
D.流动性风险
[单选题]投资组合管理是指投资管理人按照资产选择理论与投资组合理论对资产进行多元化管理,以实现( )的投资目的。
A.利润最大化
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险
[单选题]我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为( )。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.可分散化风险
D.总风险
[单选题]证券组合理论表明,当证券收益不完全相关时,资产组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A.降低
B.振荡
C.增加
D.不变
[单选题]关于以下两种说法:①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值;②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。
A.仅①正确
B.仅②正确
C.①和②都正确
D.①和②都不正确