试卷详情
-
银行业从业人员资格考试风险管理-53
-
[单项选择]经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。
A. RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B. RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C. RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D. RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益
-
[多项选择]下列关于银行利率风险的说法,正确的有( )。
A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源,则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致,则存在基准风险
D. 如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈,则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利,则银行存在期权性风险
-
[单项选择]商业银行在市场交易过程中的交易或定价错误属于( )。
A. 市场风险
B. 操作风险
C. 流动性风险
D. 声誉风险
-
[单项选择]对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失,在计算监管资本时,应当将其视为( )。
A. 操作风险损失
B. 信用风险损失
C. 市场风险损失
D. 以上都不对
-
[判断题]一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。( )
-
[判断题]资本充足率、大额风险集中度、不良贷款拨备覆盖率都属于审慎经营类指标。( )
-
[多项选择]下列方法中,( )被应用于违约风险区分能力的验证。
A. CAP曲线与AR值
B. ROC曲线与A值
C. KS检验
D. 二项分布检验
E. 扩展的交通灯检验
-
[多项选择]下列关于金融期货的说法,正确的有( )。
A. 利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货
B. 货币期货交易目的包括规避汇率风险
C. 股指期货是指以股票为标的的期货合约
D. 股指期货不涉及股票本身的交割
E. 股指期货以现金清算的形式进行交割
-
[判断题]在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )
-
[单项选择]下列关于银行监管基本原则的说法,不正确的是( )。
A. 公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外,应当具有适当的透明度
B. 公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位,银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者
C. 对公正原则应该把握两个方面,一是实体公正,二是程序公正
D. 效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
-
[单项选择]如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构( )
A. 将短期借款与长期贷款匹配
B. 将长期借款与长期贷款匹配
C. 将短期借款与短期贷款匹配
D. 资产和负债的期限结构比较平衡
-
[单项选择]目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。
A. 采用精确的定量分析方法
B. 推行全面风险管理,确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理
C. 按照风险大小,采取抓大放小的原则
D. 采取平等原则对待所有风险
-
[多项选择]下列属于可以质押的权利有( )。
A. 依法可以转让的商标专用权
B. 专利权中的财产权
C. 汇票
D. 债券
E. 上市公司的股票
-
[多项选择]下列关于风险预警方法的说法中,正确的有( )。
A. 黑色预警法不引进警兆白变量,只考查警素指标的时间序列变化规律
B. 蓝色预警法侧重定量分析
C. 指数预警法利用警兆指标合成的风险指数进行预警
D. 统计预警法对警兆与警素之间的相关关系进行时差相关分析
E. 红色预警法重视定量分析与定性分析相结合
-
[单项选择]下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是( )。
A. 当市场利率上升时,银行资产价值下降
B. 当市场利率上升时,银行负债价值上升
C. 资产的久期越长;资产的利率风险越大
D. 负债的久期越长,负债的利率风险越大
-
[单项选择]风险评级的程序是( )。
A. 制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案
B. 收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案
C. 制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果
D. 整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息+得出评级结果
-
[多项选择]KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。
A. 贷款承诺的利息
B. 与贷款相同期限的零息国债的收益率
C. 贷款的违约回收率
D. 贷款期限
E. 借款企业的市场价值
-
[单项选择]下列关于超额备付金率的说法,正确的是( )。
A. 外币超额备付金率不得低于3%
B. 外币超额备付金率:(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存人同业外汇款项+外汇现金)/外币各项存款期末余额×100%
C. 在中国人民银行超额准备金存款是指银行存人中央银行的全部存款
D. 人民币超额准备金率不得低于3%
-
[判断题]某商业银行资产总额为300亿元,风险加资产总额为200亿元,资产风险敞口为230亿元,预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为1.74%。( )
-
[单项选择]市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 不能计量非交易业务中的市场风险
D. 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
-
[判断题]国家风险暴露包含一个国家的信用风险暴露、跨境转移风险以及ERS(高压力风险事件情景)风险。( )
-
[单项选择]假设1年后的1年期利率为7%,1年期即期利率为5%,那么2年期即期利率(年利率)为( )。
A. 5.00%
B. 6.00%
C. 7.00%
D. 8.00%
-
[多项选择]目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。
A. 基本指标法
B. 计分卡(SC
C. 损失分布法(LD
D. 标准法
E. 内部衡量法(IM
-
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。( )
-
[单项选择]全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )。
A. 企业的资产规模
B. 企业的目标
C. 全面风险管理要素
D. 企业的各个层级
-
[单项选择]根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定,商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。
A. 0
B. 50%
C. 75%
D. 100%
-
[单项选择]下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失,一般需要通过保险手段来转移
-
[单项选择]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )。
A. 大豆
B. 石油
C. 铜
D. 黄金
-
[单项选择]盈利能力监管指标不包括( )。
A. 资本金收益率
B. 不良贷款率
C. 净利息收入率
D. 资产收益率
-
[单项选择]从长期来看,商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。
A. 40%
B. 30%
C. 20%
D. 10%
-
[单项选择]下列关于我国对资本充足率要求的说法,正确的是( )。
A. 我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
B. 我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
C. 资本充足率:(资本×扣除项)/信用风险加权资产
D. 核心资本充足率:(核心资本×核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)
-
[单项选择]下列金融衍生工具中,具有不对称支付特征的是( )。
A. 期货
B. 期权
C. 货币互换
D. 远期
-
[多项选择]运用情景分析方法进行压力测试时,应当选择的情景包括( )。
A. 模型假设和参数不再适用的情形
B. 市场价格发生剧烈变动的情形
C. 市场流动性严重不足的情形
D. 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景
E. 历史上发生过重大损失的情景
-
[多项选择]由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂,因此在对其授信时应注意( )。
A. 分别制定标准,实施个体控制
B. 掌握充分信息,避免过度授信
C. 尽量多用保证,争取少用抵押
D. 授信协议约定,关联交易必报
E. 主办银行牵头,协调信贷业务
-
[多项选择]商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外,还应当分析( )等非财务因素。
A. 管理者的品德与诚信度
B. 行业的周期性
C. 企业现金流量
D. 劳资关系
E. 产品研发
-
[单项选择]下列关于表外项目的处理的说法,不正确的是( )。
A. 表外项目的处理,按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产
B. 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数,获得等同于表内项目的风险资产,然后根据交易对象的属性确定风险权重,计算表外项目相应的风险加权资产
C. 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产,使用现期风险暴露法计算
D. 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成:一部分是账面价值,另一部分由市值乘以固定系数获得
-
[判断题]情景分析是一种单因素分析方法。( )
-
[单项选择]商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。
A. 建立完善的公司治理结构
B. 建立完善内部控制体制
C. 加强外部监管体制建设
D. 以上都不是
-
[多项选择]个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。
A. 经销商风险
B. 假按揭风险
C. 由于房产价值下跌导致超额押值不足
D. 借款人的经济财务状况恶化的风险
E. 国家对房市采取宏观调控策措施
-
[单项选择]风险水平类指标不包括( )。
A. 核心负债比率
B. 预期损失率
C. 关注类贷款迁徙率
D. 不良贷款拨备覆盖率
-
[多项选择]商业银行的经营原则是( )。
A. 盈利性
B. 安全性
C. 流动性
D. 扩张性
E. 竞争性.
-
[单项选择]《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围,其中不包括( )。
A. 交易账户中的利率风险和股票风险
B. 交易对手的违约风险
C. 全部的外汇风险
D. 全部的商品风险
-
[单项选择]下列关于压力测试的说法,不正确的是( )。
A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失
C. 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计
D. 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查;不断完善其程序
-
[单项选择]我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。
A. 信息系统升级换代
B. 合规问题
C. 员工的知识或技能培养
D. 公司治理结构的完善
-
[多项选择]2001年,我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则,把贷款分为五类。下列定义正确的有( )。
A. 正常:借款人能够履行合同,没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B. 关注:尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C. 次级:借款人无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也肯定要造成较大损失
D. 可疑:借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失
E. 损失:在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然无法收回,或只能收回极少部分
-
[单项选择]商业银行风险管理的主要策略不包括( )。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险规避
D. 风险隐藏
-
[判断题]公允价值是指在评估基准日,自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。( )
-
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
-
[判断题]如果某机构美元的敞口头寸为正值,则说明该机构在美元上处于空头。 ( )
-
[多项选择]远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。
A. 远期外汇合约
B. 外汇期货合约
C. 未到交割日的现货合约
D. 已到交割日但尚未结算的现货合约
E. 外汇期权合约
-
[判断题]欧式期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行期权合约。( )
-
[多项选择]下列关于行业财务风险分析指标的说法,正确的有( )。
A. 行业盈亏系数越低,说明行业风险越大
B. 行业产品产销率越高,说明行业产品供不应求
C. 行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
D. 行业资本积累率越低,说明行业发展潜力越好
E. 行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
-
[单项选择]下列关于银行资产计价的说法,不正确的是( )。
A. 交易账户中的项目通常只能按模型定价
B. 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型,计算或推算出交易头寸的价值
C. 存贷款业务归入银行账户
D. 银行账户中的项目通常按历史成本计价
-
[单项选择]随机变量X的概率分布表如下:
A. K
B. 1
C. 4
D. 10
E. P
F. 20%
G. 40%
H. 40%
-
[多项选择]对计入交易账户的头寸,应当具有明确的头寸管理政策和程序,主要包括( )。
A. 设置头寸限额并进行监控
B. 交易员可以在批准的限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸
C. 按照银行的风险管理程序,交易头寸定期报告给高级管理层
D. 根据市场信息来源,对交易头寸予以密切监控
E. 评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等
-
[单项选择]下列关于事件的说法,不正确的是( )。
A. 概率描述的是偶然事件,是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量
B. 不确定性事件是指,在相同的条件下重复一个行为或试验,所出现的结果有多种,但具体是哪种结果事前不可预知
C. 确定性事件是指,在不同的条件下重复同一行为或试验,出现的结果也是相同的
D. 在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件
-
[多项选择]对小企业进行信用风险分析时,应关注( )等风险点。
A. 产品多样化
B. 可能出现逃债现象
C. 自有资金匮乏
D. 很少开具发票
E. 经不起原材料价格波动
-
[单项选择]商业银行的市场风险管理组织框架中,( )。
A. 包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门
-
[单项选择]59关于计量操作风险所需经济资本的标准法,将商业银行的所有业务划分为了几类产品线( )
A. 5类
B. 6类
C. 7类
D. 8类
-
[单项选择]下列关于交易账户的说法,不正确的是( )。
A. 交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B. 记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C. 银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值,并积极管理该项投资组合
D. 为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸
-
[单项选择]下列关于收益计量的说法,正确的是( )。
A. 相对收益是对投资成果的直接衡量,反映投资行为得到的增值部分的绝对量
B. 资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和
C. 资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和
D. 百分比收益率衡量了绝对收益
-
[多项选择]下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。
A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C. 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
-
[单项选择]股票S的价格为28元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权,规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后,股票S的价格上涨为40元,则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。
A. 5
B. 7
C. -1.8
D. 0
-
[多项选择]下列选项中,属于商业银行市场风险控制手段的有( )。
A. 压力测试
B. 交易限额管理
C. 风险限额管理
D. 止损限额管理
E. 市场风险对冲
-
[单项选择]健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容( )
A. 强化内控意识,树立内控优先理念
B. 完善激励约束机制
C. 提高内控制度的执行力
D. 以上都是
-
[单项选择]下列关于经济合作与发展组织(OECD)的公司治理观点的说法,不正确的是( )。
A. 治理结构框架应确保经理对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督
B. 公司治理应当维护股东的权利,确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇
C. 如果股东权利受到损害,他们应有机会得到有效补偿
D. 治理结构应当确认利益相关者的合法权利,并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全而积极地进行合作
-
[单项选择]以下不属于内部欺诈事件的是( )。
A. 头寸故意计价错误
B. 多户头支票欺诈
C. 交易品种未经授权
D. 银行内部发生的性别或种族歧视事件
-
[单项选择]关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是( )。
A. 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包
B. 通过业务外包,商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
C. 虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业仍然承担责任
D. 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患
-
[单项选择]下列关于风险管理策略的说法,正确的是( )。
A. 对于由相互独立的多种资产组成的资产组合,只要组成的资产个数足够多,其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
B. 风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿
C. 风险转移只能降低非系统性风险
D. 风险规避可分为保险规避和非保险规避
-
[单项选择]下列关于货币互换的说法,不正确的是( )。
A. 货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B. 货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金,不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C. 货币互换既明确了利率的支付方式,又确定了汇率
D. 货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险
-
[单项选择]假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则用短边法计算的总敞口头寸为( )。
A. 150
B. 110
C. 40
D. 260
-
[多项选择]银监会《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定的不良贷款分析报告包括( )。
A. 本期贷款余额等基本情况
B. 地区和客户结构情况
C. 不良贷款清收转化情况
D. 新发放贷款质量情况
E. 新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例
-
[多项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括( )。
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D. 偏好风险
E. 风险中性
-
[多项选择]商业银行常用的风险识别方法包括( )。
A. 专家调查列举法
B. 资产财务状况分析法
C. 情景分析法
D. 分解分析法
E. 失误树分析法
-
[判断题]风险对冲是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )
-
[单项选择]下列关于国家风险的说法,正确的是( )。
A. 国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险
B. 在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险
C. 在国际金融活动中,个人不会遭受因国家风险所带来的损失
D. 国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的,它超出了债务人的控制范围
-
[单项选择]下列关于贷款迁徙率指标计算的说法,不正确的是( )。
A. 正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
B. 期初关注类贷款期间减少金额是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
C. 次级类贷款迁徙率:期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)×100%
D. 期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额
-
[多项选择]下列关于单一货币敞口头寸的计算公式,正确的有( )。
A. 敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他
B. 即期净敞口头寸=即期资产-即期负债
C. 即期净敞口头寸=即期资产+即期负债
D. 远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入
E. 远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出
-
[判断题]新发生不良贷款的内部原因包括违反贷款“三查”制度、地方政府行政干预、违反贷款授权授信规定和银行员工违法。( )
-
[单项选择]某商业银行2007年度资产负债表显示,其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元,库存现金为8亿元,人民币各项存款期末余额为2138亿元,则该银行人民币超额准备金率为( )。
A. 2.53%
B. 2.16%
C. 2.15%
D. 1.78%
-
[单项选择]远期汇率反映了货币的远期价值,其决定因素不包括( )。
A. 即期汇率
B. 两种货币之间的利率差
C. 期限
D. 交易金额
-
[单项选择]下列关于风险监管的说法,不正确的是( )。
A. 监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B. 银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段,对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C. 按照诱发风险的原因,通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D. 银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平
-
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
-
[单项选择]如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动:如果某商业银行资产为1000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年,负债久期为4年,如果年利率从8%上升到8.5%,那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动:下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法,不正确的是( )。
A. 流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标
B. 核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标
C. 流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标
D. 计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算
-
[多项选择]产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。
A. 业务管理框架
B. 数据信息质量
C. 风险管理要求
D. 权利义务结构
E. 内部系统安全
-
[多项选择]根据巴塞尔委员会的要求,在标准法中,商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线,包括( )。
A. 支付和结算
B. 资产管理
C. 公司金融
D. 贷款
E. 零售银行业务
-
[单项选择]假设资本要求(K)为2%,违约风险暴露(EAD)为10亿元,则根据《巴塞尔新资本协议》,风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
-
[判断题]商业银行最高风险管理委员会委员须全部由该商业银行内部人员担任。( )
-
[多项选择]柜台业务主要操作风险成因包括( )。
A. 轻视柜台业务内控管理和风险防范
B. 规章制度和业务操作流程本身存在漏洞
C. 柜台人员安全意识不强,缺乏岗位制约和自我保护意识
D. 柜员工作强度大,但收入不高,工作缺乏热情和责任感
E. 客户监管难度大
-
[单项选择]60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员,由此则可能带来( )。
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 信用风险
D. 操作风险
-
[判断题]用简化的方法计算期权敞口头寸时,持有期权的敞口头寸等于银行因持有期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。( )
-
[单项选择]下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中,不正确的是( )。
A. 商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额
B. 制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分
C. 市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理
D. 管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况,决定是否对限额管理体系进行调整
-
[多项选择]下列银行活动中,存在汇率风险的有( )。
A. 为客户提供外汇即期交易
B. 为客户提供外汇远期交易
C. 为客户提供外汇期货交易
D. 进行自营外汇交易
E. 吸收外币存款
-
[单项选择]下列对于影响期权价值因素的理解,不正确的是( )。
A. 如果买方期权在某一时间执行,则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B. 随着标的资产市场价格上升,买方期权的价值增大
C. 随着执行价格的上升,买方期权的价值减小
D. 买方期权持有者的最大损失是零
-
[单项选择]下列属于外资银行流动性监管指标的是( )。
A. 单一客户授信集中度
B. 不良贷款拨备覆盖率
C. 营运资金作为生息资产的比例
D. 贷款损失准备金率
-
[多项选择]商业银行风险的主要类别包括( )。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
E. 国家风险
-
[单项选择]下列指标计算公式中,不正确的是( )。
A. 资本金收益率=税后净收入/资本金总额
B. 资产收益率=税后净收入/资产总额
C. 净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额
D. 非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)
-
[单项选择]下列情况会引发基准风险的是( )。
A. 利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率波动剧烈
B. 利息收入和利息支出依据相同的基准利率,该利率较稳定
C. 利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率变动一致
D. 利息收入和利息支出依据不同的基准利率,两种利率不同步变化
-
[单项选择]商业银行划分了银行账户和交易账户之后,以下说法不正确的是( )。
A. 有助于银行加强自身的风险管理
B. 商业银行自营交易的盈亏将由暗变明
C. 交易人员可以广泛进秘“寻利性交易”
D. 交易员基本不可能再利用银行账户,将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失
-
[单项选择]下列情形中,重新定价风险最大的是( )。
A. 以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B. 以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C. 以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D. 以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源
-
[多项选择]下列关于因果分析模型的说法,不正确的有( )。
A. 由邓肯·威尔逊开发
B. 用于分析检验损失事件与风险诱因
C. 是定性分析
D. 运用了VAR技术对操作风险进行计量
E. 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
-
[多项选择]不列入交易账户的头寸一般包括( )。
A. 为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸
B. 商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
C. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品
D. 为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
E. 为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
-
[判断题]商业银行法律或合规部门不需接受内部审计部门的审计。( )
-
[单项选择]下列关于风险的说法,正确的是( )。
A. 对大多数银行来说,存款是最大、最明显的信用风险来源
B. 信用风险只存在于传统的表内业务中,不存在于表外业务中
C. 对于衍生产品而言,对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值,因此其潜在风险可以忽略不计
D. 从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
-
[判断题]市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险,这几种风险往往是相互交织,互相影响的。( )
-
[单项选择]我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。
A. 《商业银行市场风险管理指引》
B. 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》
C. 《商业银行资本充足率管理办法》
D. 《巴塞尔新资本协议》
-
[判断题]贷款定价中的风险成本和贷款成本,分别是用来抵消预期损失和非预期损失的。( )
-
[判断题]评价内容是客户违约后特定债项损失大小。( )
-
[单项选择]以下关于商业银行风险的论述,正确的是( )。
A. 商业银行的操作风险往往小于市场风险,因此商业银行应该更关注市场风险管理
B. 商业银行的操作风险也可能带来巨亏,因此应当比市场风险更加充分重视
C. 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失,都应当加以重视
D. 以上都不对
-
[单项选择]国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。
A. 它是基于会计核算的划分
B. 按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准
C. 直接面对风险管理的各项要求
D. 有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
-
[判断题]某公司2006年流动资产合计2000万元,其中存货500万元,应收账款500万元,流动负债合计1600万元,则该公司2006年速动比率为1。( )
-
[单项选择]20世纪60年代,商业银行的风险管理进入( )。
A. 资产负债风险管理模式阶段
B. 资产风险管理模式阶段
C. 全面风险管理模式阶段
D. 负债风险管理模式阶段
-
[单项选择]下列选项中,不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 单一客户限额
-
[多项选择]下列关于期货交易价格发现功能的说法,正确的有( )。
A. 期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所
B. 期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内
C. 期货交易所通过公开竞价,形成一个公正的交易价格
D. 期货交易价格被作为该商品价值的基准价格
E. 人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策
-
[单项选择]某5年期债券,面值为100元,票面利率为10%,单利计息,市场利率为8%,到期一次还本付息,则该债券的麦考利久期为( )年。
A. 1
B. 2.5
C. 3.5
D. 5
-
[单项选择]下列关于资本的说法,正确的是( )。
A. 经济资本也就是账面资本
B. 会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
C. 经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
D. 监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本
-
[单项选择]一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合,违约概率为1%,违约后回收率为40%,则预期损失为( )万元。
A. 3.6
B. 36
C. 2.4
D. 24
-
[单项选择]期权费由期权的( )两部分组成。
A. 市场价值和内在价值
B. 市场价值和时间价值
C. 内在价值和时间价值
D. 时间价值和利率水平
-
[单项选择]下列关于期权内在价值的理解,不正确的是( )。
A. 内在价值是指在期权存续期间,将期权履约执行所能获得的收益或利润
B. 买权的执行价格低于即期市场价格时,则该期权具有内在价值
C. 卖权的执行价格高于即期市场价格时,则该期权具有内在价值
D. 价内期权和平价期权的内在价值为零
-
[单项选择]商业银行资产的流动性是指( )。
A. 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
B. 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
C. 商业银行流动资产数量的多少
D. 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小
-
[单项选择]下列关于商业银行资本的说法,不正确的是( )。
A. 重估储备指商业银行经国家有关部门批准,对固定资产进行重估时,固定资产公允价值与账面价值之间的正差额
B. 若银监会认为重估作价是审慎的,这类重估储备可以列入附属资本,但计入附属资本的部分不超过重估储备的70%
C. 优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票
D. 少数股权指在合并报表时,母银行净经营成果和净资产中,不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分
-
[多项选择]下列关于各类期权的说法,正确的有( )。
A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利
B. 卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点,可以随时要求卖方履行期权合约
D. 买权的执行价格低于现在的市场价格,则该期权属于价外期权
E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
-
[单项选择]下列关于商业银行的风险管理模式的说法,不正确的是( )。
A. 资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散,实现总量平衡和风险控制
B. 缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段
C. 20世纪60年代以前:商业银行的风险管理属于资产风险管理模式阶段
D. 1988年《巴塞尔资本协议》的出台,标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成
-
[多项选择]对于不可管理的风险,商业银行可以采取的办法是( )。
A. 风险分散
B. 风险对冲
C. 风险转移
D. 风险规避
E. 风险补偿
-
[多项选择]商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。
A. 在工作中,自己意识不到缺乏必要的知识,按照自己认为正确而实际错误的方式工作
B. 意识到自己缺乏必要的知识,但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况
C. 意识到自己缺乏必要的知识,积极努力学习,尽快提高自己的业务水平
D. 意识到本身缺乏必要的知识,并进而利用这种缺陷
E. 意识到本身缺乏必要的知识,提出离开相应的工作岗位
-
[单项选择]在商业银行的经营过程中,( )决定其风险承担能力。
A. 资产规模和商业银行的风险管理水平
B. 资本金规模和商业银行的盈利水平
C. 资产规模和商业银行的盈利水平
D. 资本金规模和商业银行的风险管理水平
-
[多项选择]衡量风险的指标有( )。
A. 方差
B. 久期
C. 凸度
D. 在险价值(VA
E. 期望收益
-
[多项选择]设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括( )。
A. 自身业务性质,规模和复杂程度
B. 业务经营部门的过往业绩
C. 工作人员的专业水平和经验
D. 能够承担的市场风险水平
E. 定价、估值和市场风险计量系统
-
[多项选择]相对于单一法人客户,集团法人客户的信用风险特征有( )。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后监督管理难度较大
-
[单项选择]下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。
A. 流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成的原因单一,通常被视为独立的风险
B. 流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
C. 流动性风险是商业银行无力为负债的减少和资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
D. 大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险
-
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
-
[多项选择]商业银行风险管理流程包括( )。
A. 风险识别
B. 风险计量
C. 风险监测
D. 风险控制
E. 风险对冲
-
[判断题]商业银行风险管理信息系统中的组合结果数据应包括限额的调整等在风险管理过程中所产生的操作数据。( )
-
[多项选择]监管当局在判断交易账户按模型计值方法是否审慎时,应考虑的因素包括( )。
A. 高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目,并认识到在风险报告或经营业绩报告中,按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
B. 在可能的范围内,市场参数应该是可以找到来源的,并与市场价格的变化相一致
C. 在可能的情况下,应该使用对某种产品通用的计值方法
D. 如果是银行自身开发的模型,模型应该建立在适当的假定基础上,并请独立、合格的外部机构对模型进行评价
E. 应该有正式的变化控制程序和模型的备份,并定期用于对计值情况进行测试
-
[多项选择]下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法,正确的有( )。
A. 交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸
B. 商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度,相应地明确本行交易账户包括的金融工具
C. 纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略
D. 向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户
E. 一般而言,在交易之后,银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户