更多"在经济繁荣时，如果投资组合中的两种金融资产收益呈同向变动趋势，那么这两"的相关试题:
[单项选择]若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差( )。
A. 为负
B. 为正
C. 为零
D. 无法确定符号
[单项选择]若投资组合中的两种理财产品的协方差为－0.012，标准差分别为0.25和0.08，那么这两种理财产品的相关系数是( )。
A. 0.5
B. 0.4
C. －0.3
D. －0.6
[单项选择]假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率将是-20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3、0.2、0.5。那么，该金融资产下一年的期望收益率为( )。
A. 7%
B. 12%
C. 15%
D. 20%
[单项选择]假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率将是一20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.2、0.2、0.6。那么，该金融资产下一年的期望收益率为（）。
A. 6%
B. 15%
C. 10%
D. 20%
[单项选择]如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ( )。
A. -1＜ρ≤0
B. 0＜ρ≤1
C. -1≤ρ≤1
D. -1≤ρ＜1
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006，该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A. 该组合不能抵消任何非系统风险
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的非系统性风险能完全抵消
D. 该组合的投资收益为50%
[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。
A. 该组合的标准差等于零
B. 组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（）。
A. 小于零
B. 等于零
C. 大于零
D. 等于-1
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[单项选择]如果投资组合包括全部股票，则投资者（）。
A. 不承担任何风险
B. 只承担市场风险
C. 只承担公司特有风险
D. 既承担市场风险，又承担公司特有风险
[单项选择]如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。
A. 增加这两种证券的组合数量
B. 减少这两种证券的组合数量
C. 保持这两种证券的组合数量不变
D. 具体证券组合策略不能确定
[单项选择]已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
