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[单项选择]在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。
A. 比投资者乙的最优投资组合好
B. 不如投资者乙的最优投资组合好
C. 位于投资者乙的最优投资组合的右边
D. 位于投资者乙的最优投资组合的左边
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
[单项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 寻找证券均衡价格
B. 寻找证券收益率与风险的关系
C. 寻找单个证券与市场整体的关系
D. 寻找市场中价格被误定的证券
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于( )。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[单项选择]资本资产定价模型可以简写为( )。
A. APT
B. CAPM
C. APM
D. CATM
[单项选择]资本资产定价模型一般不用于( )。
A. 分散风险
B. 资源配置
C. 资金成本预算
D. 资产估值
[单项选择]套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是( )。
A. 对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定，可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B. 对无风险收益率按历史时间进行更好地测度
C. 对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D. 使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括( )。
A. 资本市场没有摩擦
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
[单项选择]资本资产定价模型的假设不包括( )。
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]根据资本资产定价模型，如果一只证券定价合理，那么，
A. β系数为正
B. α系数为零
C. β系数为负
D. α系数为正
[单项选择]下列哪项不是资本资产定价模型的假设( )
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
