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[多项选择]套利定价理论的几个基本假设包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 资本市场没有摩擦
C. 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[单项选择]根据套利定价理论，决定股票价格的重要因素不包括( )。
A. 通货膨胀率
B. 资金流动性
C. 风险回报率和利率
D. 重要商业信息的揭露
[单项选择]资本资产定价理论(CAPM)假设的非现实性不包括( )。
A. 市场投资组合的不完全性
B. 市场不完全导致的交易成本
C. 该理论仅从静态的角度研究资产定价问题，而且决定价格的因素过于简单
D. 市场效率边界有无穷多条
[单项选择]
套利定价理论是建立在一定假设条件基础上的，以下属于套利定价理论假设的是（）。
①存在一个完全竞争的资本市场，不考虑交易成本。
②投资者均为风险厌恶者。
③投资者均为理性投资者，追求效用最大化。
④投资者认为任一证券的收益率都是影响该证券收益率的若干个因素的线性函数。
A. ①、②、③
B. ①、③、④
C. ②、③、④
D. ①、②、④
[单项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ．投资者具有单一投资期
Ⅳ．资本市场是完美的
Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[多项选择]套利定价理论的假设条件包括( )。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者具有单一投资期
D. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
[多项选择]投资组合理论的基本假设是( )。
A. 投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合
B. 投资者是不知足的和厌恶风险的
C. 投资者总是希望持有有效资产组合
D. 投资者的投资为多个投资期
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]以下选项中不符合资本资产定价模型的基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 投资者的预期不完全一致
D. 投资者的卖空行为无任何限制
[单项选择]经典测验理论主要由基本假设、信度、效度等概念组成，其中影响最大的是（）
A. 斯皮尔曼的真分数模型
B. 韦纳的心理物理法
C. 韦克斯勒的智力测验
D. 卡特尔的人格测验
[单项选择]以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 没有交易费用和税收
B. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C. 存在无风险套利机会
D. 在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
[单项选择]以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 允许卖空标的证券
B. 存在无风险套利机会
C. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D. 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
[单项选择]从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是( )。
A. 社会公正性
B. 资产分散性
C. 市场完善性
D. 结果正确性
