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[单项选择]在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常( )。
A. 资产中较大比例投资于无风险资产
B. 不愿意投资于市场资产组合
C. 平均分配市场资产组合和无风险资产
D. 愿意将资金投资于市场资产组合
[单项选择]在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么( )。
A. 甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大
B. 甲的收益要求比乙大
C. 乙的收益比甲高
D. 相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]在资本资产定价模型的理论框架下，假设市场是均衡的，则资本资产定价模型可以描述为( )。
A. 预期收益率大于必要收益率
B. 预期收益率小于必要收益率
C. 预期收益率等于必要收益率
D. 两者大小无法比较
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[单项选择]在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，市场风险溢价通常（）。
A. 被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B. 在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C. 在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D. 在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
[单项选择]资本资产定价模型假设( )。
A. 借入资金成本等于贷出资金成本
B. 借入资金成本大于贷出资金成本
C. 借入资金成本小于贷出资金成本
D. 借入资金成本可能大于或等于贷出资金成本
[单项选择]关于资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APT)对风险来源的定义，下列说法正确的有( )。
Ⅰ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的
Ⅱ．资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的
Ⅲ．套利定价模型(APT)的定义是具体的
Ⅳ．套利定价模型(APT)的定义是抽象的
A. Ⅰ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]与资本资产定价模型相比，套利定价模型的假定不包括( )。
Ⅰ．投资者以期望收益率和风险为基础选择投资组合
Ⅱ．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
Ⅲ．投资者具有单一投资期
Ⅳ．资本市场是完美的
Ⅴ．投资者是风险厌恶者，投资者会追求效用的最大化
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]资本资产定价模型主要用于( )。
A. 寻找证券均衡价格
B. 寻找证券收益率与风险的关系
C. 寻找单个证券与市场整体的关系
D. 寻找市场中价格被误定的证券
[单项选择]利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的有（）。
A. 选择长期政府债券的票面利率比较适宜
B. 选择国库券利率比较适宜：
C. 必须选择实际的无风险利率
D. 政府债券的未来现金流，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者，以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[单项选择]根据资本资产定价模型，某一证券的相关风险是指它的（）。
A. 特定公司风险
B. 可分散风险
C. 系统风险
D. 总风险
[多项选择]资本资产定价模型主要应用于( )。
A. 判断证券是否被市场错误定价
B. 评估债券的信用风险
C. 资源配置
D. 测算证券的期望收益
[单项选择]资本资产定价模型可以简写为( )。
A. APT
B. CAPM
C. APM
D. CATM
[单项选择]资本资产定价模型一般不用于( )。
A. 分散风险
B. 资源配置
C. 资金成本预算
D. 资产估值
[单项选择]套利定价模型同资本资产定价模型在资产组合管理中应用的范围差不多，只是具体的决策依据和思路依模型的不同而有差异。但套利定价理论比简单的CAPM模型具有更大的潜在优势，其特征是( )。
A. 对生产、通胀与利率期限结构的预期变化的确定，可作为解释风险与收益间相互关系的关键因素
B. 对无风险收益率按历史时间进行更好地测度
C. 对给定的资产，按时间变化衡量套利定价理论因素敏感性系数的波动性
D. 使用多个因素而非单一市场指数来解释风险与收益的相关性
