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[单项选择]如果A、B两种证券的相关系数等于1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于( )。
A. 28%
B. 14%
C. 8%
D. 18%
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]当两个证券的相关系数( )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。
A. 大于等于零且小于1
B. 大于-1且小于0
C. 等于-1
D. 等于1
[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为______。
A. 12.5
B. 1
C. 6
D. 2
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的标准差为10%,则可以计算该项资产的β系数为()。
A. 0.8
B. 1
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为( )。
A. 0.45
B. 0.64
C. 0.80
D. 0.72