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[单项选择]如果A、B两种证券的相关系数等于1,A的标准差为18%,B的标准差为10%,在等比例投资的情况下,该证券组合的标准差等于( )。
A. 28%
B. 14%
C. 8%
D. 18%
[单项选择]如果A、B两种资产的相关系数为-1,A的标准差为20%,B的标准差为12%,在等比例投资的情况下,该资产组合的标准差等于( )。
A. 16%
B. 13%
C. 10%
D. 4%
[单项选择]当两个证券的相关系数( )时,由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值,这种多样化投资变得毫无意义。
A. 大于等于零且小于1
B. 大于-1且小于0
C. 等于-1
D. 等于1
[单项选择]A、B两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%,则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为()。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为 20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]甲、乙两种证券的相关系数为0.6,预期报酬率分别为14%和18%,标准差分别为 10%和20%。在投资组合中,甲、乙两种证券的投资比例分别为20%和80%,则甲、乙两种证券构成的投资组合的预期报酬率为( )。
A. 14.4%
B. 16%
C. 17.2%
D. 15.6%
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。 表1
A. 证券名称
B. 期望收益率
C. 标准差
D. 相关系数
E. 投资比重
F. A
G. 10%
H. 6%
I. 0.12
J. 0.30
K. B
L. 5%
M. 2%
N. 0.70
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成,证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
A. 证券名称
B. 理财产品方差
C. 期单收益率
D. 投资比重
E. 相关系数
F. A
G. 10%
H. 6%
I. 0.30
J. 0.12
K. B
L. 5%
M. 2%
N. 0.70
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是______。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[多项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券的相关系数为( )时,可以通过按适当比例买入这两种证券,获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0.5
D. 1
[单项选择]在不允许卖空的情况下,当两种证券相关系数为( )时,可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
A. -1
B. -0.5
C. 0
D. 0.5