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[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. 单因素模型
B. 特征线形模型
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[多项选择]反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A. 证券特征线方程
B. 证券市场线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
E. 因素模型
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系( )。
A. 期权定价理论
B. 套利定价理论
C. 多因素模型
D. 资产资本定价模型
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
C. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]（ ）反映证券或组合对市场变化的敏感性。
A. β系数
B. 标准差
C. 市盈率
D. 市净率
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）
A. 降低系统风险
B. 增加系统性收益
C. 降低非系统性风险
D. 增加非系统性收益
[多项选择]证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，以下说法正确的是( )。
A. 当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益
B. 当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合。这些低β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益
C. 在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失
D. 在熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失
[单项选择]传统证券组合管理的核心理念是通过多元化的证券组合可以有效降低( )。
A. 交易费用
B. 结构风险
C. 利率风险
D. 非系统风险
[单项选择]已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表1所示。
表1 证券组合的期望收益、标准差及相关系数
A. 证券名称
B. 理财产品方差
C. 期单收益率
D. 投资比重
E. 相关系数
F. A
G. 10%
H. 6%
I. 0.30
J. 0.12
K. B
L. 5%
M. 2%
N. 0.70
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
