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[单项选择]某看跌期权执行价格为30元，该期权的价格为5元，若到期日标的资产的市场价格为25元，那么，下列说法正确的是（）。（忽略交易成本。）
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利10元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于( )状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于( )状态。
A. 实值，平值
B. 虚值，实值
C. 虚值，平值
D. 实值，虚值
[单项选择]某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于（）状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于（）状态
A. 实值；平值
B. 虚值；实值
C. 虚值；平值
D. 实值；虚值
[单项选择]某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为40元，则该期权处于( )。
A. 溢价状态
B. 折价状态
C. 平价状态
D. 实值状态
[单项选择]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为( )美元。
A. 5
B. 0
C. 55
D. -5
[单项选择]某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的内在价值为（）。
A. -10
B. 100
C. 10
D. 0
[单项选择]金先生购买了一份执行价格为50元，期权价格为5元的欧式看涨期权合约，并卖出一份执行价格为30元，期权价格为3元的欧式看跌期权合约，两份合约标的资产和到期日均相同，当到期日标的资产的价格为( )时，金先生的利润为0(忽略交易成本)。
A. 41元
B. 32元
C. 52元
D. 37元
[单项选择]某看跌期权的执行价格为10元/股，标的股票当前的市场价格为6元/股，则下列说法中正确的是______。
(1)在当前情况下，该期权处于实值状态
(2)该期权目前的市场价格不可能低于4元，也不可能超过6元
(3)若该期权目前的价值为5.8元，则其内在价值为4元，时间价值为1.8元
(4)若市场上的无风险收益率从4%下降到3.5%，则该期权的价格将上升
A. (1)(2)
B. (1)(3)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为( )。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出同一标的资产的到期日相同的执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为( )(忽略交易成本)。
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]如果某股票市场价格为25元，该股票的美式看跌期权的执行价格为20元，如果该期权还有90天到期，则其价格的下限和上限分别为( )(忽略货币时间价值)。
A. 0元和5元
B. 0元和20元
C. 5元和20元
D. 5元和25元
[单项选择]两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。
A. 5
B. 3
C. 6
D. 13
[单项选择]某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为( )元/吨(每张合约1吨标的物，其他费用不计)。
A. 40
B. -40
C. 20
D. -80
[单项选择]一个投资者构造了这样一个组合，以4元的价格购买了一份看涨期权，执行价格为25元；同时以2.50元的价格卖出一份看涨期权，执行价格40元。如果在到期日股票价格为50元，并且期权在到期日才能被执行，那么这个投资者的净利润是 ( )
A. 8.50
B. 13.50
C. 28.50
D. 23.50
[多项选择]若某投资者买入1份5月份到期的执行价格为1 020元/吨的大豆看跌期权，权利金为30元/吨；同时，他又买入1份5月份到期的执行价格为1 060元/吨的大豆看涨期权，权利金为40元/吨。则下列说法正确的有( )。
A. 期权到期时，若市场价格为1 140元/吨，该投资者收益 10元/吨
B. 期权到期时，若市场价格为990元/吨，该投资者处于盈亏平衡点
C. 该投资者最大损失为70元/吨
D. 期权到期时，若市场价格为1 100元/吨，该投资者损失 30元/吨
[单项选择]买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于( )。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
