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[单项选择]某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于（）状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于（）状态
A. 实值；平值
B. 虚值；实值
C. 虚值；平值
D. 实值；虚值
[单项选择]某看跌期权执行价格为30元，该期权的价格为5元，若到期日标的资产的市场价格为25元，那么，下列说法正确的是( )(忽略交易成本)。
A. 期权的买方刚好盈亏平衡
B. 期权的卖方亏损5元
C. 期权的买方盈利5元
D. 以上说法都不正确
[单项选择]某看跌期权的执行价格为10元/股，标的股票当前的市场价格为6元/股，则下列说法中正确的是______。
(1)在当前情况下，该期权处于实值状态
(2)该期权目前的市场价格不可能低于4元，也不可能超过6元
(3)若该期权目前的价值为5.8元，则其内在价值为4元，时间价值为1.8元
(4)若市场上的无风险收益率从4%下降到3.5%，则该期权的价格将上升
A. (1)(2)
B. (1)(3)(4)
C. (2)(3)(4)
D. (1)(2)(3)(4)
[多项选择]按照期权执行价格与标的物市场价格的关系的不同，可将期权分______。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 等值期权
[单项选择]某看跌期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元出售某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的内在价值为（）。
A. -10
B. 100
C. 10
D. 0
[单项选择]按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为( )。
A. 看涨期权和看跌期权
B. 商品期权和金融期权
C. 实值期权、虚值期权和平值期权
D. 现货期权和期货期权
[单项选择]在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格（），使看跌期权价格（）。
A. 下降，下降
B. 上升，上升
C. 上升，下降
D. 下降，上升
[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会（），看涨期权的空头期望标的资产的价值会（）
A. 增加，增加
B. 减少，增加
C. 增加，减少
D. 减少，减少
[单项选择]某投资者买入一份看涨期权，在某一时点，该期权的标的资产市场价格大于期权的执行价格，则在此时该期权是一份( )。
A. 实值期权
B. 虚值期权
C. 平值期权
D. 零值期权
[单项选择]下列影响期权价格的因素中，与看跌期权价格正相关的是（）。
（1）标的资产的价格
（2）执行价格
（3）标的资产的波动率
（4）无风险利率
A. （1）（4）
B. （1）（3）
C. （2）（3）
D. （2）（4）
[单项选择]某看跌期权的执行价格为55美元，标的资产的价格为50美元，该期权的内涵价值为( )美元。
A. 5
B. 0
C. 55
D. -5
[单项选择]看跌期权的多头期望标的资产的价值会( )，而看涨期权的空头则期望标的资产的价值会( )。
A. 增加，增加
B. 减少，增加
C. 增加，减少
D. 减少，减少
[单项选择]某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约，并卖出同一标的资产的到期日相同的执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权标的资产的价格在到期时上升到50元，并且在到期日期权被执行，那么该投资者在到期时的净利润为( )(忽略交易成本)。
A. 8.5元
B. 13.5元
C. 16.5元
D. 23.5元
[单项选择]看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在t时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值( )。
A. 等于(St-x)
B. 等于(St-x)×m
C. 等于(x-St)×m
D. 等于(x-St)
[单项选择]看跌期权的协定价格x大于该期权标的资产在￡时点的市场价格St，并且该期权合约的交易单位为m，则该期权在t时点的内在价值等于( )。
A. St-x
B. (St-x)×m
C. (x-St)×m
D. x-St
[单项选择]投资者购买了一份执行价格为10元的看跌期权，支付期权费3元，当标的资产的市场价格为8元时，该看跌期权处于( )；若投资者立即执行该合约，则其所获利润为( )。
A. 虚值状态，-1元
B. 实值状态，-1元
C. 实值状态，2元
D. 虚值状态，2元
[单项选择]下列影响期权价格的因素中，与看跌期权价格正相关的是( )。
(1)标的资产的价格
(2)执行价格
(3)标的资产的波动率
(4)无风险利率
A. (1) (4)
B. (1) (3)
C. (2) (3)
D. (2) (4)
